PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 41 | z. 3 | 245--264
Tytuł artykułu

Model pętli inflacyjnej w gospodarce polskiej - analiza kointegracyjna

Warianty tytułu
The Inflationary Loop in the Polish Economy - Cointegration Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowany artykuł stanowi próbę podsumowania problemów związanych z modelowaniem zachowań dynamicznych. W charakterze przykładu empirycznego wykorzystano agregatowe równania cen oraz płac, których parametry zostały oszacowane w sposób "klasyczny" i zgodny z wymogami analizy kointegracyjnej.
Rocznik
Tom
41
Numer
Strony
245--264
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • [1] Banerjee A., Dolado J., Hendry D.F., Smith G.W., Exploring Equilibrium Relationships in Econometrics through Static Models: Some Monte- Carlo Experiments, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 48 (1986), s. 253-277.
  • [2] Banerjee A., Dolado J.J., Galbraith J.W., Hendry D.F., Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press, Oxford 1993.
  • [3] Cuthbertson K., Hall S.G., Taylor M.P., Applied Econometric Techniques, Philip Allan, New York 1992.
  • [4] Davidson R., MacKinnon J.G., Estimatio and Inference in Econometrics, Oxford University Press, Oxford 1993.
  • [5] Dickey D.A., Fuller W.A., Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association 74 (1979), s. 427-431.
  • [6] Dickey D.A., Fuller W.A., Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica 49 (1981), s. 1057-1072.
  • [7] Dickey D.A., Pantula S.G., Determining the Order of Differencing in Autoregressive Process, Journal of Business and Economic Statistics, 15 (1987), s. 455-461.
  • [8] Diebold F.X., Nerlove M., Unit Roots in Economic Time Series: A Selective Survay, w: Advances in Econometrics 8 (1990), red. T. Tomby, G. Rhodes, JAI Press, Greenwich.
  • [9] Durlauf S.N., Phillips P.C.B., Trends versus Random Walks in Time Series Analysis, Econometrica 56 (1988), s. 1333-1354.
  • [10] Engle R.F., Yoo B.S., Forecasting and Testing in Co-Integrated Systems, Journal of Econometrics 35 (1987), s. 143-159.
  • [11] Engle R.F., Granger C.W.J., Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica 55 (1987), s. 251-276.
  • [12] Engle R.F., Granger C.W.J., Introduction, w: Long-run Econometric Relationships. Readings in Cointegration, red. Engle R.F., Granger C.W.J., Oxford University Press, Oxford 1991.
  • [13] Franz W., Gordon R.J., German and American Wage and Price Dynamics: Differences and Common Themes, European Economic Review 37 (1993), s. 719-769.
  • [14] Fuller W.A., Introduction to Statistical Time Series, Willey, New York 1976.
  • [15] Granger C.W.J., Newbold P., Spurious Regressions in Econometrics, Journal of Econometrics 2 (1974), s. 111-120.
  • [16] Granger C.W.J., Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification, Journal of Econometrics 16 (1981), s. 121 - 130.
  • [17] Granger C.W.J., What Are We Learning About the Long-run?, The Economic Journal 103 (1993), s. 307-317.
  • [18] Hall S.G., Maximum Likelihood Estimation of Cointegration Vectors: An Example of the Johansen Procedure, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 51 (1989), s. 213-218.
  • [19] Hendry D.F., Econometric Modelling with Cointegrated Variables: An Overview, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 48 (1986).
  • [20] Kahn J.H., Ogaki M., A Chi-square Test for Unit Root, Economic Letters 34 (1990), s. 37-42.
  • [21] Koop G., Intertemporal Properties of Real Output: A Bayesian Analysis, Journal of Business and Economic Statistics 9 (1991), s. 253-260.
  • [22] Long-run Econometric Relationships. Readings in Cointegration red. R.F. Engle, C.W.J. Granger, Oxford University Press, Oxford 1991.
  • [23] Maddala G.S., Introduction to Econometrics, Macmillan, New York 1992.
  • [24] Nelson CR., Kang H., Spurious Periodicity in Inappropriately Detrended Time Series, Journal of Monetary Economics 10 (1981) s. 139-162.
  • [25] Nelson CR., Kang H., Pitfalls in the Use of Time as an Explanatory Variable in Regression, Journal of Business and Economic Statistics 2 (1984), s. 73 - 82.
  • [26] Ouliaris S., Park J.Y., Phillips P.C.B., Testing for a Unit Root in the Presence of a Maintained Trend, w: Advances in Econometrics, red. B. Raj, Klumer Academic Publishers, Boston 1989.
  • [27] Perron P., The Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hyptothesis, Econometrica 57 (1989), s. 1361-1401.
  • [28] Phillips P.C.B., Understanding Spurious Regressions in Econometrics, Journal of Econometrics 33 (1986), s. 311-340.
  • [29] Phillips P.C.B., Towards a Unifleld Asymptotic Theory of Autoregression, Biometrica 74 (1987), s. 535-548.
  • [30] Phillips P.C.B., Multiple Regression with Integrated Time Series, Contemporary Mathematics 80 (1988), s. 79-105.
  • [31] Phillips P.C.B., Perron, P., Testing for a Unit Root in Time Series Regresssion, Biometrica 75 (1988), s. 335-346.
  • [32] Said S.E., Dickey D.A., Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order, Biometrica 71 (1984) s. 599-607.
  • [33] Saikkonnen P., Asmymptotically Efficient Estimation of Cointegrating Regressions, Econometric Theory 7 (1981), s. 1-21.
  • [34] Stock J., Watson M., Variable Trends in Economic Time Series, Journal of Economic Perspectives 2(1988), s. 147-174.
  • [35] Yule G.U., Why Do We Sometimes Get Nonsense-Correlations Between Time-Series? A Study in Sampling and the Nature of Time-Series, Journal of the Royal Statistical Society 89 (1926) s. 1-64.
  • [36] Welfe A., Ekonometryczny model plac przeciętnych w sferze produkcji materialnej w polskiej gospodarce, Przegląd Statystyczny 1-2 (1990a) s. 47-61.
  • [37] Welfe A., Rynek w warunkach inflacji. Studium ekonometryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990 b.
  • [38] Welfe A., Modelowanie nierównowagi, Przegląd Statystyczny, 2 (1991), s. 117-133.
  • [39] Welfe A., The Price-Wage Inflationary Spiral: The Mixed Economy Case, Center for International Labor Economics Discussion Paper 13, Konstanz 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000128836226

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.