O macierzy odwrotnej do macierzy uniwersalnej i jej zastosowaniach

• Autorzy: Michał Kolupa , Andrzej Kokoszkiewicz

Warianty tytułu

On a matrix inverse to the universal matrix and its application

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Materiał przedstawia efektywną formułę odnoszącą się do określenia elementów dij macierzy odwróconej do macierzy ogólnej oraz ich użycie w przekształcaniu na macierz E = 2(ST)G(k)S, która jest wynikiem zastosowania metody określania optymalnego portfela akcji Z. Hellwiga. Macierz S jest diagonalną macierzą z elementami Si, które są odchyleniami standardowymi ryzyka akcji.(abstrakt oryginalny)

EN

This study supplies effective formulae concerning the determination of elements dij of a matrix inverse to the universal matrix and their using for establishing a matrix converse to the matrix E = 2(ST)G(k)S which is applied in the Z. Hellwig method of determining the optimal shares portfolio. Matrix S is a diagonal matrix with elements Si that are standard deviations from the shares risk. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Macierze; Korelacja; Teoria analizy portfelowej; Akcje

EN

Matrix; Correlation; Portfolio analysis theory; Shares

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1994
• Tom: 41
• Numer: z. 4
• Strony: 459--463

Twórcy

autor

Michał Kolupa

• Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

autor

Andrzej Kokoszkiewicz

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• [1] Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny 3 1976.
• [2] Kolupa M., Dowód twierdzenia Z. Hellwiga i pewne własności macierzy uniwersalnej, Przegląd Statystyczny 2 1977.
• [3] Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.