Teoria par korelacyjnych

• Autorzy: Michał Kolupa

Warianty tytułu

The Theory of Correlative Pairs

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsza praca prezentuje teorię par korelacyjnych, proponuje kryterium rozwiązywania ich istnienia i sposób określania ich jakości. Autor opisuje efekt katalityczny, jak również koincydencję i statystyczną istotność danych par korelacyjnych. Zakończenie zawiera uwagi dotyczące prognoz ekonometrycznych. Język par korelacyjnych gwarantuje jednorodność prezentacji i instrumentów zastosowanych w konstrukcji teorii.

EN

This study presents the theory of correlative pairs, proposes a criterion for solving their existence and the manner of determining their quality. The author describes the catalysis effect, as well as the coincidence and statistical essentiality of a given correlative pair. The end remarks concern econometric prognosis. The language of correlative pairs guarantees uniformity of presentation and instruments applied for constructing the theory. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Para korelacyjna; Macierze

EN

Correlative pairs; Matrix

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1995
• Tom: 42
• Numer: z. 1
• Strony: 37--49

Twórcy

autor

Michał Kolupa

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• [1] Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M., Koincydencja i efekt katalizy w liniowych modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1984.
• [2] Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M., Uogólnienie nierówności Z. Hellwiga. Przegląd Statystyczny 1 (1984).
• [3] Hauke J., Pomianowska J., Związki korelacyjne w świetle kryterium nieujemnej określoności macierzy blokowej. Przegląd Statystyczny 3 (1987).
• [4] Hellwig Z., Problem optymalnego wyboru predykant. Przegląd Statystyczny 3-4 (1969).
• [5] Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne. Przegląd Statystyczny 3 (1976).
• [6] Hellwig Z., Efekt katalizy, jego wykrywanie i usuwanie. Przegląd Statystyczny 2 (1977).
• [7] Hellwig Z., Model z kompensatorem różnicowym. Przegląd Statystyczny 3 (1987).
• [8] Kokoszkiewicz A., O kryteriach służących do badania koincydenlności modelu. Przegląd Statystyczny 1 (1994).
• [9] Kolupa M., O kryterium służącym do badania koincydenlności danej zmiennej objaśniającej. Przegląd Statystyczny 4 (1986).
• [10] Kolupa M., Dowód hipotezy Z. Hellwiga. Przegląd Statystyczny, 3 (1993).
• [11] Kolupa M., Hipoteza Z. Hellwiga i wyniki pokrewne. Wyd. WSZiM, Warszawa 1994.
• [12] Kolupa M., Marcinkowska-Lewandowska M., Radzio A., Koincydencja modeli ekonometrycznych. Teoria i zastosowania. SGH ICiZ 1991.
• [13] Kolupa M., Michalski T., Łukasik J., Podstawy modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem macierzy brzegowych. PWN, Warszawa 1988.
• [14] Kolupa M., Radzio A., Koincydentność kompensatora różnicowego. Przegląd Statystyczny 3 (1991).
• [15] Kolupa M., Kokoszkiewicz A., O koincydenlności zmiennej katalitycznej. Przegląd Statystyczny 4 (1991).
• [16] Maksymiuk E., O badaniu koincydenlności. Przegląd Statystyczny 3 (1993).
• [17] Marcinkowska-Lewandowska W., Geometryczne aspekty koincydencji i efektu katalizy. SGH, Warszawa 1993.
• [18] Michalski T., Zastosowanie macierzy brzegowych do weryfikacji hipotez statystycznych występujących w badaniach ekonometrycznych. SGH, Warszawa 1985.
• [19] Radzio A., Kompensatory różnicowe. Studium teoretyczne. SGH, Warszawa 1992.
• [20] Śleszyński Z., Zastosowanie współczynników korelacji cząstkowej w modelowaniu ekonometrycznym. Praca doktorska SGPiS, Warszawa 1988.
• [21] Tabeau A., Transformacja różnicowa konstrukcji kompensatora. SGH, Warszawa 1990.