Macierze specjalne, ich własności i zastosowania

• Autorzy: Andrzej Kokoszkiewicz , Joanna Plebaniak

Warianty tytułu

Special Matrices, their Properties and Applications

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zwrot - macierze specjalne - nie jest jednoznaczny, a to oznacza, że każdorazowo należy określić o jakich macierzach będziemy mówić. W niniejszej pracy będziemy omawiać macierz uniwersalną oraz neutralną. Dodajmy jeszcze, że zostały one wprowadzone do ekonometrii przez Z. Hellwiga. Mimo, że upłynęło ponad 18 lat od chwili ich zdefiniowania i mimo iż zbadano większość z ich własności, to jednak zainteresowanie zarówno macierzą uniwersalną, jak i neutralną nie wygasa. Związane jest to z ich coraz nowymi zastosowaniami. O takich zastosowaniach traktuje niniejsza praca. Zawiera ona również prezentację tych własności, które są ważne dla różnego rodzaju zastosowań. Tak więc praca ta ma charakter przeglądowy. Wydawało się jednak celowym zebranie w jednym miejscu własności zarówno macierzy uniwersalnej jak i neutralnej i wskazanie na ich różne zastosowania. Niniejsza praca składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiamy własności i zastosowania macierzy uniwersalnej. Z kolei część druga jest poświęcona przeglądowi własności i zastosowaniom macierzy neutralnej. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Macierze; Para korelacyjna; Testowanie hipotez

EN

Matrix; Correlative pairs; Hypothesis testing

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1995
• Tom: 42
• Numer: z. 1
• Strony: 83--89

Twórcy

autor

Andrzej Kokoszkiewicz

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Joanna Plebaniak

• Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

Bibliografia

• [1] Gołębiowska E., Zastosowanie macierzy uniwersalnej do wyznaczania portfela lokat. Praca doktorska, maszynopis powielony 1994.
• [2] Gołębiowska E., Kolupa M., O szacowaniu ryzyka portfela lokat. Przegląd Statystyczny 4 (1994), s. 465-469
• [3] Gołębiowska E., Kolupa M., O pewnym sposobie konstruowania portfela lokat . Przegląd Statystyczny 1 (1994), s. 85-92.
• [4] Hauke J., Pomianowska i., Związki korelacyjne i kryterium nieujemnej określoności macierzy. Przegląd Statystyczny 3 (1987).
• [5] Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne. Przegląd Statystyczny 3 (1976).
• [6] Hellwig Z., Efekt katalizy, jego wykrywanie i usuwanie. Przegląd Statystyczny 3 (1977).
• [7] Jajuga K., O zastosowaniu metod ekonometrycznych w zarządzaniu kapitalem. Referat na konferencję organizowaną przez AE Kraków. Zakopane 1992.
• [8] Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa 1992.
• [9] Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1982.
• [10] Kolupa M., Dowód hipotezy Z. Hellwiga. Przegląd Statystyczny 2 (1993), s. 127-134.