Ryzyko jako kryterium wyznaczania optymalnego portfela

• Autorzy: Michał Kolupa , Andrzej Kokoszkiewicz

Warianty tytułu

Risk as a Criterion for the Determination of Optimal Expenditure

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszej pracy autorzy dowodzą, że ryzyko portfela P jest mniejszą z liczb stanowiących odpowiednio maksymalne ryzyko oraz maksymalny kwadrat zysku akcji wchodzących w skład danego portfela niekoniecznie optymalnego> oszacowanie to jest możliwe do ustalenia przed przystąpieniem do obliczeń związanych z wyznaczeniem wektora stanowiącego dany portfel, np. portfel P. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko papierów wartościowych; Portfel papierów wartościowych

EN

Securities risk; Portfolio securities

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1995
• Tom: 42
• Numer: z. 2
• Strony: 213--215

Twórcy

autor

Michał Kolupa

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Andrzej Kokoszkiewicz

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• [1] Jajuga K. i T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1993.
• [2] Kolupa M., Podstawy teoretyczne konstrukcji portfela lokat, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Warszawa 1994.
• [3] Kokoszkiewicz A., Zastosowanie programowania liniowego do wyznaczania optymalnego portfela lokat, Praca przygotowywana do druku.