Warianty tytułu
Risk as a Criterion for the Determination of Optimal Expenditure
Języki publikacji
Abstrakty
W niniejszej pracy autorzy dowodzą, że ryzyko portfela P jest mniejszą z liczb stanowiących odpowiednio maksymalne ryzyko oraz maksymalny kwadrat zysku akcji wchodzących w skład danego portfela niekoniecznie optymalnego> oszacowanie to jest możliwe do ustalenia przed przystąpieniem do obliczeń związanych z wyznaczeniem wektora stanowiącego dany portfel, np. portfel P. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
autor
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
autor
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
- [1] Jajuga K. i T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1993.
- [2] Kolupa M., Podstawy teoretyczne konstrukcji portfela lokat, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Warszawa 1994.
- [3] Kokoszkiewicz A., Zastosowanie programowania liniowego do wyznaczania optymalnego portfela lokat, Praca przygotowywana do druku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129416376