Testymacja w ogólnym modelu liniowym - własności na gruncie ryzyka kwadratowego ważonego

• Autorzy: Paweł R. Pordzik

Warianty tytułu

Testimation in a General Linear Model - Property upon the Basis of the Square Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

EN

Terminu testymacja będziemy używać na określenie takiej metody estymacji, w której wartość estymatora zależy od wyniku testowania odpowiedniej hipotezy. Określenie testymator traktujemy zatem jako skrót terminu estymator poprzedzony testowaniem (ang. preliminary test estimator, pre-test estimator). Przez czterdzieści lat, które upłynęły od ukazania się pionierskiej pracy Bancrofta - "On biases in estimation due to the use of preliminary test of significance", zagadnieniu testymacji, w różnych modelach i różnych ujęciach, poświęcono wiele prac. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Testowanie hipotez; Estymatory; Modele ekonometryczne; Macierze

EN

Hypothesis testing; Estimators; Econometric models; Matrix

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1995
• Tom: 42
• Numer: z. 2
• Strony: 257--267

Twórcy

autor

Paweł R. Pordzik

• Akademia Rolnicza w Poznaniu

Bibliografia

• [1] Baksalary J.K., Nonnegative definite and positive definite solution to the matrix equation AXA' = B. Linear and Multilinear Algebra 16 (1984), s. 133-139.
• [2] Baksalary J.K., Pordzik P.R., Inverse-partitioned-matrix method for the general Gauss-Markov model with linear restrictions. Journal of Statistical Planning and Inference 23 (1989), s. 133-143.
• [3] Baksalary J.K., Pordzik P.R., A note on comparing the unrestricted and restricted least-squares estimators. Linear Algebra and Its Applications 127 (1990), s. 371-378.
• [4] Bancroft T.A., On biases in estimation due to the use of preliminary test of significance. Annals of Mathematical Statistics 15 (1944), s. 190-204.
• [5] Bock M.A., Yancey T.A., Judge G.G., The statistical consequences of preliminary test estimators in regression. Journal of American Statistical Association 68 (1973), s. 109-116.
• [6] Ghosh B.K., Some monotonicity theorems for x1, Fand t distributions with applications. Journal of The Royal Statistical Society, Ser. B 35 (1973), 480-492.
• [7] Goodnight J., Wallace T.D., Operational techniques and tables for making weak MSE test for restrictions in regression. Econometrica 40 (1972), s. 699 - 709.
• [8] Judge G.G., Bock M.E., The Statistical Implications of Pre-test and Stein-rule Estimators in Econometrics. North-Holland, Amsterdam, (1978).
• [9] Pordzik P.R., Estymacja metodą IPM w modelu liniowym z restrykcjami. Przegląd Statystyczny. Praca zgłoszona do druku.
• [10] Pordzik P.R., Testymator wektora parametrów w ogólnym modelu liniowym - konstrukcja i własności na gruncie macierzowej funkcji ryzyka. Przegląd Statystyczny. Praca zgłoszona do druku
• [11] Rao CR., Unified theory of linear estimation, Sankhya Ser. A 33 (1971), s. 371-394 [Corrigenda: ibid 34, 194 i 477].
• [12] Rao CR., A note on the IPM method in the unified theory of linear estimation, Sankhya Ser A 34 (1972), s. 285-288.
• [13] Rao CR., Modele Liniowe Statystyki Matematycznej, PWN, Warszawa, (1982).
• [14] Toro-Vizcarrondo C, Wallace T.D., A test of the mean square error criterion for restrictions in linear regression. Journal of American Statistical Association 63 (1968), s. 558 - 572.
• [15] Wallace T.D., Weaker criteria and tests for linear restrictions in regression. Econometria 40 (1972), s. 689-698.
• [16] Yancey T.A., Judge G.G., Bock M.E., Wallace's weak mean square error criterion for testing linear restrictions: a tighter bound. Econometrica 41 (1973), s. 1203 - 1206.