Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
On the Method of Predictions of Missing Information for Seasonal Data
Języki publikacji
Abstrakty
Artykuł stanowi prezentację metody ustalania interpolacyjnych i ekstrapolacyjnych prognoz dla zmiennych ekonomicznych, które ujawniają wahania sezonowe. Jest to sytuacja, w której każdego roku dane statystyczne są dostępne dla r m = 12 miesięcy. Podstawą konstrukcji dwóch typów prognoz są modele serii czasowej z trendem liniowym oraz periodyczne lub zmienne składniki sezonowe, opisane za pomocą serii Fouriera. Spostrzeżenia zostały zilustrowane przykładem empirycznym obu wariantów danych.
The article is a presentation of a method for establishing interpolation and extrapolation prognoses for economic variables which disclose seasonal oscillations. This is a situation when every year statistical data are available for r m= 12 months. The foundation for the construction of two types of prognoses are models of a temporal sequence with a linear trend and a periodic or changeable seasonal component, described with the help of the Fourier sequence. The ensuring reflections are illustrated with an empiric example for both variants or data. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
- [1] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 114, Kraków 1979.
- [2] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
- [3] Hellwig Z., Aproksymacja stochastyczna, PWE, Warszawa 1965.
- [4] Hellwig Z., Problem optymalnego wyborupredyktanl, Przegląd Statystyczny, 3-4, 1970.
- [5] Zeliaś A., Teoria prognozy, wyd. II, PWE, Warszawa 1984.
- [6] Zieliński Z., Ekonometryczne metody analizy wahań sezonowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej 111, Szczecin 1969.
- [7] Żakowski, Kołodziej W., Matematyka, cz. II, WNT, Warszawa 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129424254