Graniczne rozkłady prawdopodobieństwa wielowymiarowych statystyk pozycyjnych w ciągu Gaussa

• Autorzy: Mateusz Wiśniewski

Warianty tytułu

Border Patterns of the Probability of Multidimensional Stationary Statistics in Gaussian Sequences

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsza praca dotyczy niewielkiego prawdopodobieństwa wielowymiarowych krańcowych statystyk pozycyjnych oraz wnioski charakteryzujące zachowanie otrzymanego prawdopodobieństwa granicznego. Autor rozważa dwa przypadki. Pierwszy pociąga za sobą sytuację, w której statystyki pozycyjne są budowane na podstawie identycznie skorelowanych ciągów Gaussowskich. W drugim przykładzie, założono, że seria bazowa jest stacjonarna i Gaussowska.

EN

This study concerns the slight probability of multidimensional extreme order statistics and conclusions characterizing the obtained border probability patterns. The author takes into consideration two cases. The first entails a situation in which order statistics are built on a basis of identically correlated Gaussian sequences. In the second instance, it is assumed that the base sequence is stationary and Gaussian. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szacowanie prawdopodobieństwa; Wielowymiarowa analiza statystyczna; Modele ekonometryczne

EN

Probability estimation; Multi-dimensional statistical analysis; Econometric models

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1995
• Tom: 42
• Numer: z. 3-4
• Strony: 387--393

Twórcy

autor

Mateusz Wiśniewski

• Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Bibliografia

• [1] Galambos J., The asymptotic theory of extreme order statistics, Wiley, New York 1978.
• [2] Hsing T., Extreme value theory for multivariate stationary sequences, Journal of Multivariate Analysis 29 (1989), s. 274-291.
• [3] Hüsler J., Multivariate extreme values in stationary random sequences, Stochastic Processes and their Applications, 35 (1990), s. 99-108.
• [4] Leadbetter M.R., Lindgren G., Rootzen H., Extremes and related properties of random sequences and processes, Springr-Verlag, New York 1983.
• [5] Mittal Y., Ylvisaker P., Limit distributions for the maxima of stationary Gaussian processes, Stochastic Processes and their Applications 3 (1975), s. 1 - 18.
• [6] Resnick S.I., Extreme values, regular variation and point processes, Springer-Verlag, New York 1987.
• [7] Wiśniewski M., Multidimensional point processes of extreme order statistics, Demonstratio Mathematica Vol. XXVII, No 2 (1994), s. 475-485.
• [8] Wiśniewski M., Extreme order statistics in an equally correlated Gaussian array, Applicationes Mathematicae 22, 2 (1994), s. 193-200.
• [9] Wiśniewski M., Słaba zbieżność statystyk pozycyjnych w stacjonarnych ciągach wektorów losowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 1993.