Uproszczona procedura estymacji modelu wahań okresowych

• Autorzy: Sylwester Smolik

Warianty tytułu

Simplified Procedure for the Estimation of a Model of Periodical Oscillations

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Do wahań okresowych o kilkuletniej długości cyklu (lub dłuższym) zaliczamy tzw. wahania koniunkturalne. Wahania okresowe o cyklu rocznym nazywamy wahaniami sezonowymi, są one rezultatem stale działających przyczyn o charakterze przyrodniczym, ekonomicznym lub społecznym. Spotykamy się z nimi bardzo często w rolnictwie, z uwagi na uzależnienie przebiegu tamtych zjawisk gospodarczych od pór roku. W rolnictwie zmianom sezonowym podlega zapotrzebowanie na siłę roboczą, żywą siłę pociągową, skup mleka, żywca, płodów rolnych i ich transport itp. Wiele zjawisk podlega wreszcie wahaniom periodycznym o długości cyklu krótszym niż jeden rok, np. zużycie energii elektrycznej w poszczególnych godzinach dnia, nasilenie zakupów w sklepach w poszczególnych dniach miesiąca czy godzinach każdego dnia itp. Zdarza się, że w szeregu czasowym daje się wyodrębnić wahania katastrofalne. Występują one sporadycznie i powodują na ogół znaczniejsze odchylenie od trendu w porównaniu z wahaniami losowymi. Są one spowodowane przez zdarzenia historyczne takie jak wojna, kryzys, katastrofy żywiołowe, epidemie itp. Na podstawie danych empirycznych chcielibyśmy wyznaczyć precyzyjnie okres tych zdarzeń. Jak wyżej przytoczono, problemów tego typu jest dużo. Dotychczas nie mamy skutecznej metody znajdowania wspomnianego okresu. Dlatego warto trudzić się przygotowaniem odpowiednich wzorów rozwiązujących ten problem. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonomiczne; Wahania koniunkturalne; Metoda najmniejszych kwadratów

EN

Economic models; Business fluctuations; Least squares method

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1995
• Tom: 42
• Numer: z. 3-4
• Strony: 449--457

Twórcy

autor

Sylwester Smolik

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bibliografia

• [1] Box G.E.P., Jenkins G.M., Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa 1983.
• [2] Czerwiński Z., Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa 1992.
• [3] Hellwig Z., Krzywe logistyczne i loglogistyczne i ich wykorzystanie do analizy i ekstrapolacji ekonomicznych szeregów czasowych, Folia Oeconomica Cracoviensia 1990, Vol. XXXIII.
• [4] Marszałkowicz , Metody statystyki opisowej w badaniach ekonomiczno-rolniczych, PWN, Warszawa 1980.
• [5] Milo W., Szeregi czasowe, PWE, Warszawa 1990.
• [6] Mynarski S., Efekty dynamiczne rozwoju systemu ekonomicznego, Folia Oeconomica Cracoviensia 1983, Vol. XXVI.
• [7] Nowak E., Problem informacji w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1990.
• [8] Pawłowski Z., Zasady predykcji ekonometrycznej, PWN, Warszawa 1982.
• [9] Pietraszewski A., Wagner W., Ekonometria rolnicza, Poznań 1975.
• [10] Ryzyk I.M., Gradsztejn I.S., Tablice całek, sum, szeregów i iloczynów, PWN, Warszawa 1964.
• [11] Smolik S., Użyteczność modeli tendencji rozwojowej w prognozie rolniczej, Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 1989, Nr 27.
• [12] Stanisz T., Funkcja jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1986.
• [13] Zeliaś A., Autokorelacja składnika losowego w prostym modelu wahań sezonowych, Przegląd Statystyczny 1977, z. 4.
• [14] Zieliński Z., Ekonometryczne metody analizy wahań sezonowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej 1969, nr 112 (rozprawa habilitacyjna).