Characterization of the orders in VARMA models

• Autorzy: Cabino Pestano , Conception Gonzales

Warianty tytułu

Charakterystyka modelu typu VARMA

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

W artykule zaprezentowano metodę określania stopnia wielomianów macierzowych, które znajdują zastosowanie w modelach typu VARMA. W metodzie tej bazujemy na różnicach między rzędami pewnych macierzy określanych w oparciu o macierze wariancji-covariancji procesów losowych. Wartości tych różnic układają się w formie tablicy. Specyficzna struktura tej tablicy pozwala na scharakteryzowanie modelu typu VARMA (p.q). (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Variance matrix; Covariance matrix; Econometric models

PL

Macierz wariancji; Macierz kowariancji; Modele ekonometryczne

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1996
• Tom: 43
• Numer: z. 3-4
• Strony: 183--190

Twórcy

autor

Cabino Pestano

• Uniwersytet w La Lagunie

autor

Conception Gonzales

• Uniwersytet w La Lagunie

Bibliografia

• [1] Atkinson K.E., An Introduction to Numerical Analysis, John Wiley & Sons. New York 1989.
• [2] Draux A., On the Non-Normal Pade Table in a Non-Conmutative Algebra. Publication ANO 175, Mars 1987, Lille 1987.
• [3] Francq C, Identification et minimaliti dans les siries chronologiquws, These, Universite de Montpellier 1989.
• [4] Greene W.H., Econometric Analysis, Maxwell Macmillan International Editions 1991.
• [5] HannanE.J., The Asymptotic Distribution of Serial Covariances,lheAtmals ?? Statistics, Vol. 4, No. 2, (1976), pp. 396-399.
• [6] Pestano C. and Gonzalez C, Functiones racionales matriciales: Una aplicacion al estudio de modelos VARMA, Documenta de trabajo No. 56. Dpto. Economia Aplicada. Universidad de La Laguna 1994 (a).
• [7] Pestano C. and Gonzalez C, Un mStodo de rangospara estimar los órdenes de un modelo VARMA en su forma reducida, VIII Estudios de Economia Aplicada, Vol II, pp. 103-110, 1994 (b).
• [8] Reinsei G.C, Elements of Multivariate Times Series Analysis, Springer Verlag. New York 1993.
• [9] Tiao G.C. and Tsay R.S., Model Specification in Multivariate Time Series, J.R. Statist. Soc. B, 51, No.2,(1989), pp. 157-213.
• [10] Xu Guo-liang and Bultheel A., The Problem of Matrix Padi Approximation, Report TW 116, Departament of Computer Science, K.U. Leuven 1988.
• [11] Xu Gou-liang, Existence and Uniqueness of Matrix Pade Approximants, J. Comp. Math., Vol. 8, No. 1, (1990), pp. 65-74.