O zależności współczynnika korelacji akcji oraz ich współczynników beta dla jednowskaźnikowych modeli Sharpe'a

• Autorzy: Zbigniew Śleszyński

Warianty tytułu

On the Dependence between Action Correlation Coefficient and their Beta Coefficients upon Single-Index Sharpe Models

• Języki publikacji: PL

Słowa kluczowe

PL

Stopa zwrotu akcji; Analiza wrażliwości; Zależne procesy losowe

EN

Stock rate of returns; Sensitivity analysis; Dependent random processes

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1998
• Tom: 45
• Numer: z. 1
• Strony: 37--46

Twórcy

autor

Zbigniew Śleszyński

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• [1] Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
• [2] Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
• [3] Kolupa M., Gołębiowska E., O pewnej koncepcji konstruowania portfela lokat, Przegląd Statystyczny, 1, 1994.