Warianty tytułu
on a Certain Dependence between Select Correlation Coefficients
Języki publikacji
Abstrakty
The author attempts to resolve when the correlation matrix R(k)=[gij] is the unversal matrix G(k)=[gij], i.g. when rij= rirj. He demnstrates tha this process takes place when the correlation coefficient of the reminder of the model
ui=Ri-R*i
and uj=Rj-R*j
equals zero, or when φ2i(k)=0 for established i
ui=Ri-R*i
and uj=Rj-R*j
equals zero, or when φ2i(k)=0 for established i
Twórcy
autor
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
- [1] Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowana i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny, 3, 1976.
- [2] Śleszyński Z., O zależności współczynnika korelacji oraz ich współczynników beta dla jednowskaźnikowych modeli Sharpe'a, Przegląd Statystyczny, 1, 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129450643