PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 45 | z. 2 | 197--210
Tytuł artykułu

Stabilność estymacji bayesowskiej wektora prawdopodobieństw w rozkładzie wielomianowym

Warianty tytułu
The Stability of Bayesian Estimation for the Multinominal Distribution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Multinomial distribution is used as a probabilistic model for a series of independent experiments or observations with s possible results. If s=2 then multinomial distribution comes down to binomial. By applying Bayesian methods for multinomial distribution we usually accept the conjugate prior distribution - the Dirichlet distribution. Since the choice of prior distribution parameters produces considerable difficulties, the author takes into consideration the lack of precision in this choice: parameters are not defined precisely but belong to a certain set in s-dimensional space. The article offers results concerning the range of the value changeability of the vector estimator for parameters of multinomial distribution as well as the construction of stable (robust) estimators. Finally, the author deals with certain practical applications whose essential feature is the question of the stability of Bayesian estimation for multinomial distribution. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
45
Numer
Strony
197--210
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • [1] Berger J.O., Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, Springer Verlag, New York 1985.
  • [2] Berger J.O., Robust Bayesian analysis: sensitivity to the prior, Journal of Statistical Planning and Inference, 25 (1990), 303-328.
  • [3] Berger J.O., An overview of robust Bayesian analysis, Test 3 (1994), 5-124 (z dyskusją).
  • [4] Berger J.O., M.H. Chen, Predicting retirement patterns: prediction for a multinomial distribution with constrained parameter space, The Statistician 42, (1993), 427-443.
  • [5] Boratyńska A., Infinitezymalna odporność w bayesowskich modelach statystycznych, Matematyka Stosowana 37, (1994), 67-106.
  • [6] Boratyńska A., Stability of Bayesian inference in exponential families, Statistics & Probability Letters 1997.
  • [7] Good I.J., The Estimation of Probabilities, MIT Press, Cambridge, Massachusets 1965.
  • [8] DeGroot M., Optymalne decyzje statystyczne. PWN, Warszawa 1981.
  • [9] Hess K.T., Schmidt K.D., Experience Reserving Under Vague Prior Information preprint, Technische Universität Dresden 1994.
  • [10] Kalinowski R., Estymacja ilości szkód w modelach IBNR ze szczególnym uwzględnieniem modeli bayesowskich. Praca magisterska, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego 1996.
  • [11] Lehmann E.L., Teoria estymacji punktowej, PWN, Warszawa 1991.
  • [12] Męczarski M., Odporność w bayesowskim wnioskowaniu statystycznym: cele i metody, Zeszyty Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 2, (1995), 127-134.
  • [13] Męczarski M., Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
  • [14] Męczarski M., Zieliński R., Stability of the Bayesian estimator of the Poisson mean under the inexactly specified gamma prior, Statistics & Probability Letters 12, (1991), 329-333.
  • [15] Podgórska M., Męczarski M., Kowalczyk B., Statystyczne i ekonometryczne miary zróżnicowania wyników w badaniach koniunktury (etap I), badania statutowe, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa 1994.
  • [16] Rios Insua D., Ruggeri F., Vidakovic B., Some results on posterior regret T-minimax estimation Statistics & Decisions 13, (1995) 315-331.
  • [17] Zen M.M., DasGupta A., Estimating a binomial parameter: is robust Bayes real Bayes?, Statistics & Decisions 11, (1993), 37-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129450978

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.