Estymacja modelu ekonometrycznego ze współliniowością lub degeneracją

• Autorzy: Andrzej Kokoszkiewicz

Warianty tytułu

Estimation of the Econometric Model with Co-Linearity or Degeneration

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

EN

The author examines the econometric model where all variables are standarized. Co-Linearity: It is assumed that the number of observations ? is larger than the estimated parameters k and that the explanatory variables create the co-linear set. Therefore, n>k and rank Z>k where Z is the matrix of observations conducted on explanatory variables. Modifying the algorythm proposed in [3], the author reduces the parameter estimation to the instance of a matrix of regular column observation, i.e. its row is equal to the number of all its columns. Degeneration: It is assumed that the number of observations n is smaller than the number of estimated parameters k, i.e. there occurs a so-called insufficient numerosity attempt - a degenerate attempt.Modifying the algorythm presented in [4], the author reduces the parameter estimation to the instance of the matrix of regular column observations. In a comparison to the case of colinearity, the author considers subsets with a maximum number of linear independent columns not greater than n- 1. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Estymacja; Modele ekonometryczne

EN

Estimation; Econometric models

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1998
• Tom: 45
• Numer: z. 3
• Strony: 449--451

Twórcy

autor

Andrzej Kokoszkiewicz

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• [1] Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G., Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości, PWN, Warszawa 1979.
• [2] Kiełbasiński A., Schwetlick H., Numeryczna algebra liniowa, WNT, Warszawa 1992.
• [3] Kokoszkiewicz A., Algorytm estymacji modelu ekonometrycznego ze współliniowością danych, Przegląd Statystyczny, 4 (1997).
• [4] Kokoszkiewicz A., O pewnym zagadnieniu Z. Hellwiga, Przegląd Statystyczny, 3-4 (1996).