Warianty tytułu
O stacjonarności procesów ARMA
Języki publikacji
Abstrakty
Praca konfrontuje formalne definicje stacjonarności i przyczynowości (kauzalności) procesów ARMA, zaczerpnięte z teorii procesów stochastycznych, z tzw. warunkami stacjonarności, przedstawianymi w podręcznikach ekonometrii i zastosowań analizy szeregów czasowych. Zwraca się uwagę, że owe warunki są zdecydowanie za mocne. Omawia się również rolę warunków początkowych oraz jawne i ukryte założenia prowadzące do generowania niestacjonarnych (wybuchowych) szeregów czasowych. (skrócony abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna w Krakowie
autor
- Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
- [1] Anderson T.W., The Statistical Analysis of Time Series, J. Wiley, New York 1971.
- [2] Box G.E.P., Jenkins G.M., Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco 1976.
- [3] Brockwell P.J., Davis R.A., Time Series: Theory and Methods, Springer-Verlag, New York 1991.
- [4] Cuthbertson K., Hall S.G., Taylor M.P., Applied Econometric Techniques, Harvester Wheatsheaf, New York 1992.
- [5] Granger C.W.J., Newbold P., Forecasting Economic Time Series, Academic Press, New York 1977.
- [6] Harvey A.C., Time Series Models, (2nd edition), Harvester Wheatsheaf, New York 1993.
- [7] Johnston J., DiNardo J., Econometrics Methods, McGraw-Hill, New York 1997.
- [8] Judge G.G., Griffiths W.E., Hill R.C., Lutkepohl H., Lee T.-C, The Theory and Practice of Econometrics (2nd edition), J. Wiley, New York 1985.
- [9] Mills T.C., Time Series Techniques for Economists, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129530767