Uwagi o testowaniu istnienia pierwiastków jednostkowych

• Autorzy: Aneta Zglińska-Pietrzak

Warianty tytułu

Some Remarks on the Existence of Unit Roots

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule analizuje się warunki stosowalności testu pierwiastków jednostkowych dla modeli ARMA(p,q), gdzie p i q to skończone naturalne liczby. Główne tematy poruszone w pracy to: stacjonarność szeregów czasowych i jej zastosowanie oraz podstawy "testu pierwiastków jednostkowych".

Słowa kluczowe

PL

Analiza szeregów czasowych; Modele ekonometryczne

EN

Time-series analysis; Econometric models

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1999
• Tom: 46
• Numer: z. 2
• Strony: 176--189

Twórcy

autor

Aneta Zglińska-Pietrzak

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• [1] Anderson O.D., Time Series Analysis and Forecasting. The Box-Jenkins Approach, Butterworths, London and Boston 1989.
• [2] Bierens H.J., Testing the Unit Root with Drift Hypotesis Against Nonlinear Trend Stationarity with an Application to the US Price Level and Interest Rate, Journal of Econometrics 81, 1997, s. 29 - 64.
• [3] Boswijk H.P., Cointegration, Identification and Exogeneity, Thesis Publishers, Amsterdam 1992.
• [4] Box G.E.P., Jenkins G.M., Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa 1983.
• [5] Charemza W., Deadman D.F., New Directions in Econometric Practice, Edward Elgar, Hants 1992.
• [6] Cuthbertson K., Hall S.G., Taylor M., Applied Econometric Techniques, Harvester Wheatsheaf 1992.
• [7] Davidson R., MacKinnon J.G., Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, Oxford 1993.
• [8] Dickey D.A., Fuller W.A., Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the Americal Statistical Association 74, 1979, s. 427-431.
• [9] Dickey D.A., Fuller W.A., Likelihood Ratio Tests for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica 49, 1981, s. 1057-1072.
• [10] Engle R.F., Granger C.W.J., Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica 55, 1987, s. 251-276.
• [11] Engle R.F., Granger C.W.J., Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration, Oxford University Press 1991.
• [12] Fuller W.A., Introduction to statistical time series, N.Y. Wiley 1996.
• [13] Granger C.W. J., Joyeux R., Introduction to long-memory time series modeh and fractional differencing, Journal of Time Series Analysis 1, 1980, s. 15 - 30.
• [14] Hall A., Testing for a Unit Root in the Presence of Moving Average Errors, Biometrika 76, 1997, s. 49-56.
• [15] Hendry D.F., A Theory of Co-breaking, ESRS grant R000233447, 1996.
• [16] Levy H., Lessman F., Równania różnicowe skończone, PWN, Warszawa 1966.
• [17] Milo W., Szeregi czasowe, PWN, Warszawa 1990.
• [18] Milo W., Wdowiński P., Zglińska-Pietrzak ?., Stabilność inflacji a podaż pieniądza, kursy walutowe a podatki, KBN nr H02B01311, 1997.
• [19] Phillips P.C.B., Time series regression with a unit root, Econometrica 55, 1987, s. 277-301.
• [20] Phillips P.C.B., Perron P., Testing for a unit root in time series regression, Biometrica 75, 1988, s. 335-346.