PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 46 | z. 3 | 373--388
Tytuł artykułu

Dyskretna transformacja falkowa i możliwości jej zastosowań w analizie szeregów czasowych

Autorzy
Warianty tytułu
Discrete Falk Transformation and the Possibilities of its Isolation in an Analysis of Time Series
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wyjaśniono pojęcia skali i rozdzielczości, które umożliwiają rozpatrywanie badanego szeregu przy zastosowaniu analizy falkowej. Wyjaśniono ideę analizy wielorozdzielczościowej. Dokonano charakterystyki dyskretnej transformacji falkowej oraz podano przykład empiryczny stanowiący ilustrację możliwości oferowanych przez transformację falkową. Przedstawiono rezultaty eksperymentów obliczeniowych mających na celu określenie przydatności stosowania transformacji falkowej w trakcie modelowania ekonomicznych szeregów czasowych.
EN
This study considers uni-dimensional discrete time series x(t) (t accepts consecutive total values). The author presents a characteristic of the differential falk transformation (the examined time series in different scales with assorted resolution). The theoretical part of the reflections is illustrated by means of various experiments. (original abstract)
Rocznik
Tom
46
Numer
Strony
373--388
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
  • [1] Candy J.V., Signal Processing. The Modern Approach, McGraw-Hill Book Company, 1988.
  • [2] Cohen A., Ryan R.D., Wavelets and Multiscale Signal Processing, Chapman & Hall, 1995.
  • [3] Enden A.W.M. van den, Verhoeckx N.A.M., Discrete - Time Signal Processing. An Introduction, Prentice Hall International Ltd., 1989.
  • [4] Hampton J., The Fast Fourier Transform for Analyzing Financial Time Series, NeuroVe$t Journal, November/December 1995.
  • [5] Louis A., Maa K., Rieder A., Wavelets. Theory and Applications, John Wiley & Sons, 1997.
  • [6] Lula P., Sieci neuronowe w zastosowaniach ekonomicznych, Raport z realizacji projektu badawczego nr1-H02B-014-08, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, maszynopis, 1997.
  • [7] Masters T., Sieci neuronowe w praktyce. Programowanie w języku C++, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
  • [8] Osowski S., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa 1996.
  • [9] Otnes R.K., Enochson L., Analiza numeryczna szeregów czasowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978.
  • [10] Rioul O., A Discrete-Time Multiresolution Theory, IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 41, No. 8, August 1993.
  • [11] Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
  • [12] Tadeusiewicz R., Sygnał mowy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
  • [13] Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
  • [14] Thomason M.R., Application of Wavelet Filters to Non-Stationary Financial Time Series, Neuro set Journal, November/December 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129670679

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.