PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 76 | 81--95
Tytuł artykułu

Statystyczne własności szeregów wskaźników koniunktury IRG dla okresu 1995-2005

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest analiza statystycznych własności szeregów czasowych wartości wskaźników koniunktury obliczanych na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w przemyśle przetwórczym, budownictwie, rolnictwie, handlu, sektorze bankowym oraz wśród gospodarstw domowych. Autorka podaje, że celem badania jest podsumowanie własności statystycznych wskaźników koniunktury IRG oraz zanalizowanie związków (o charakterze statystycznym) zgromadzonych szeregów czasowych z szeregiem dynamiki realnej PKB publikowanym przez GUS.
Twórcy
Bibliografia
  • Box, G. E. P., G. M. Jenkins, G. C. Reinsel, Time Series Analysis, Prentice Hall International, Inc., New Jersey 1994.
  • Hodrick R. J., E. C. Prescott, Postwar U.S. Business Cycle; An Empirical Investigation. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 29, No. 1, (Febr., 1997).
  • Maravall A., A. Del Rio, Time Aggregation and the Hordick-Prescott Filter. Working Papaer 0108, Research Department, Banco de Espana, March 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129778930

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.