Metody identyfikacji odstępów czasowych w ekonomicznych relacjach przyczynowych

• Autorzy: Joanna Bruzda
• Języki publikacji: PL
• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2000
• Tom: 47
• Numer: z. 3-4
• Strony: 395--409

Twórcy

autor

Joanna Bruzda

Bibliografia

• [1] Brockwell P.J., Davis R.A., Time Series: Theory and Methods, Springer-Verlag 1987.
• [2] Brockwell P.J., Davis R.A., ITSM: An Interactive Time Series Modelling Package for the PC, Springer-Verlag 1991.
• [3] Charemza W.W., Deadman D.F., New Directions in Econometric Practice, Edward Elgar Publ. 1997.
• [4] Hamilton J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press 1994.
• [5] Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki. Rynek, operacje, polityka. Poltext, Warszawa 1997.
• [6] Osińska M., Metody testowania przyczynowości zjawisk ekonomicznych, rozprawa doktorska, UMK, Toruń 1994.
• [7] Winkler W., Podstawowe zagadnienia ekonometrii, PWN, Warszawa 1957.
• [8] Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
• [9] Zieliński Z., Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk ekonometrycznych, UMK, Toruń 1991.