O "wykrywaniu" chaosu deterministycznego w szeregach czasowych

• Autorzy: Ewa Drabik

Warianty tytułu

On the "Detection" of Deterministic Chaos in Time Series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest pokazanie metod sprawdzających czy konkretny, ekonomiczny szereg czasowy jest procesem stochastycznym czy też ma charakter chaosu deterministycznego. Przedstawiono formy równowagi w układach dynamicznych oraz inne pojęcia związane z chaosem deterministycznym, przykładowe układy ekonomiczne o charakterze stochastycznym. Omówiono podstawowe wielkości pozwalające na klasyfikację szeregów czasowych do grupy stochastycznych lub deterministycznych. Prezentowane metody wykorzystano do oceny charakteru szeregów czasowych cen akcji trzech firm giełdy nowojorskiej.

EN

In the recent years the range of interests pursued by economists and econometricians embraced nonlinear dynami models. An important trait of those models is the fact that they can be described with the help of deterministic chaos or stochastic processes. The article presents several procedures for identifying nonlinearity in economic time series. Some of the discussed methods mak it possible to stablish whether the examined process is deterministic or stochastic. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Teoria chaosu; Analiza szeregów czasowych; Chaos deterministyczny

EN

Capital market; Chaos theory; Time-series analysis; Deterministic chaos

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2001
• Tom: 48
• Numer: z. 1-2
• Strony: 87--109

Twórcy

autor

Ewa Drabik

Bibliografia

• [1] Baker G. L., Gollub J. P., Wstęp do dynamiki układów chaotycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1998.
• [2] Bernstein P. L.. Intelektualna Historia Wall Street, WIG-Press, Warszawa 1998.
• [3] Creedy J., Martin V. L., Chaos in Non-linear Models in Economics: Theory and Applications. Edward Elgar Publishing Company. Hampshire 1994.
• [4] Drabik E., Zastosowania teorii gier do inwestowania w papiery wartościowe. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
• [5] Medio A., Chaotic Dynamics. Theory and Applications to Economics, Cambridge University Press. Cambridge 1992.
• [6] Peters E. E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press. Warszawa 1997.
• [7] Zawadzki H., Chaotyczne Systemy Dynamiczne. Elementy Teorii i Wybrane Przykłady Ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1990.