Własności predyktorów otrzymanych na podstawie transformacji modeli autoregresyjnych

• Autorzy: Elżbieta Żółtowska , Halina Klepacz

Warianty tytułu

The properties of predictors obtained upon the basis of a transformation of autoregressive models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autorzy badają wpływ autokorelacji na predykcję w zarówno w przypadku, gdy znany jest współczynnik autokorelacji, jak i w sytuacji gdy pozostaje on nieznany. Zaproponowano cztery analityczne postaci estmatora parametru współczynnika autokorelacji modelu autoregrsyjnego rzędu pierwszego. Zapowiedziano dalsze prace nad własnościami predyktorów, dla szacowanego z próby parametru współczynnika autokorelacji na podstawie zaproponowanych czterech estymatorów.

EN

The article considers analytical equations for four estimators of the autocorrelation parameter of the first order. They are treated competitively to the classical estimator parameter. These estimators will be applied for examining the properties of the autoregressive model of predictors. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Teoria prognozy; Modele ekonometryczne

EN

Econometrics; Forecast theory; Econometric models

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2001
• Tom: 48
• Numer: z. 1-2
• Strony: 119--130

Twórcy

autor

Elżbieta Żółtowska

autor

Halina Klepacz

Bibliografia

• [1] Clements M. P., Hendry D. F., Forrecasting Economic Time Series, Cambridge University Press, 1998,
• [2] Marriott F. H. C, Pope J. A., Bias in the estimation of autocorrelations, Biometrika 41, (1954), 390-404.
• [3] White J. S., Asymtottic expansions for the mean and variance of the serial correlation coefficient, Biometrika 48, (1961), 85-94.