Optymalizacja systemu

• Autorzy: Bartłomiej Jabłoński
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Założeniem optymalizacji jest to, że zestaw parametrów, który wykazał się największą skutecznością w przeszłości, cechuje większe prawdopodobieństwo dobrego funkcjonowania w przyszłości. Wprawdzie przydatność optymalizacji dla poprawy przyszłej skuteczności systemu jest kwestią otwartą, ale nie ma żadnych wątpliwości, że stosowanie optymalizowanych rezultatów bardzo poważnie tę skuteczność zniekształca. Dzieje się tak, ponieważ korelacja pomiędzy najlepszymi parametrami danego systemu dla jednego okresu i najlepszymi parametrami w kolejnym okresie jest bardzo słaba, bądź nie ma jej w ogóle. Dlatego zakładanie, że zoptymalizowane parametry giełdowego systemu ekspertowego, który dawał bardzo dobre wyniki w przeszłości, sprawdzą się w przyszłości jest mocno nieprawdziwe. Rzadko bowiem zdarza się, aby zoptymalizowany system działał poprawnie w kolejnych latach. Zwykle używanie takiego systemu przez inwestora kończy się tym, że porzuca on narzędzie, które w przeszłości się sprawdzało a obecnie generuje nieporównywalnie mniejsze zyski lub wręcz straty. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Teoria optymalizacji; Modele optymalizacyjne

EN

Optimization theory; Optimizing models

• Czasopismo: Gazeta Bankowa
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 39
• Strony: 28--29

Twórcy

autor

Bartłomiej Jabłoński