O sposobach uzyskiwania modeli koincydentnych

• Autorzy: Michał Kolupa

Warianty tytułu

On various ways of constructing of coincidental models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano analizę niektórych sposobów konstruowania modeli koincydentnych. Skoro model koincydentny można uzyskać usuwając albo zmienną niekoincydentną, albo zmienną koincydentną, pojawia się pytania, jaką zasadą należy się kierować przy eliminacji zmiennych. Zasady tej nie da się jednak sformułować w sposób ogólny.

EN

In the paper there are analyzed some ways of construction of coincidental models. There is also given an example of non - coincidental models from which a coincidental model can be derived by dropping coincidental rather then non - coincidental variable. According to the author the example is an additional argument for using difference compensators instead of dropping variables to arrive at coincidental models. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Metody ekonometryczne; Ekonometria; Koincydentność

EN

Econometric models; Econometric methodology; Econometrics; Coincidence

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1993
• Tom: 40
• Numer: z. 1
• Strony: 35--41

Twórcy

autor

Michał Kolupa

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• [1] Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M., Koincydencja i efekt katalizy w liniowych jednorów-naniowych modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1986.
• [2] Draper N. R., Smith H., Regresja liniowa stosowana, PWN, Warszawa 1973.
• [3] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych, PWN, Warszawa 1982.
• [4] Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G., Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy wspólliniowości, PWN, Warszawa 1979.
• [5] Guzik B., Uwagi o koincydentności modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny 1/2(1984), s. 93-103.
• [6] Hellwig Z., Problem optymalnego wyboru predykant, Przegląd Statystyczny 3/4(1969), s. 221-237.
• [7] Hellwig Z., Przechodniość skorelowania zmiennych losowych i plynące stąd wnioski ekonomet-ryczne, Przegląd Statystyczny l (1976), s. 3-20.
• [8] Hellwig Z., Model ekonometryczny z kompensatorem różnicowym, Przegląd Statystyczny l (1987), s. 3-17.
• [9] Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
• [10] Kolupa M., Radzio A., O pewnym sposobie konstruowania kompensatorów różnicowych, Przegląd Statystyczny 4 (1990), s. 267-273.
• [11] Kolupa M., Radzio A., O koincydentności modelu z kompensatorem różnicowym, Przegląd Statystyczny 3 (1990), s. 135-142.
• [12] Kolupa M., Marcinkowska-Lewandowska W., Radzio A., Koincydencja modeli ekonometrycznych - teoria i zastosowanie, Instytut Cybernetyki Ekonomicznej SGH, Warszawa 1991.
• [13] Kolupa M., Szczepańska-Grużlewska E., Macierze brzegowe, algorytmy, zastosowania ogólne i ekonometryczne, P WE, Warszawa 1992.
• [14] Nowak E., Problemy doboru zmiennych, PWN, Warszawa 1984.
• [15] Radzio A., Kompensatory różnicowe - studium teoretyczne, Wyd. SGH, Warszawa 1992.
• [16] Stone R., Uogólnienie twierdzenia Frischa-Wougha, Przegląd Statystyczny 3 (1962), s. 401-403.