Zastosowanie pseudometody największej wiarygodności do estymacji modeli nierównowagi

• Autorzy: Krystyna Pruska

Warianty tytułu

Application of the Pseudo Maximal Likelihood Method to Estimation of Disequlibrum Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Praca poświęcona jest zastosowaniu pseudometody największej wiarygodności do estymacji parametrów modeli nierównowagi pojedynczych rynków oraz dwóch rynków wzajemnie na siebie oddziałujących. Omówione są także pewne możliwości wykorzystania metod Monte Carlo w procesie estymacji modeli nierównowagi.

EN

The paper is devoted to application of the pseudo maximal likelihood method to estimation of parameters of disequilibrium models of single markets and two markets interrelated (two consumptiom markets, labour and consumption goods markets). The method is an alternative to maximal likelihood method and produces estimators of comparable characteristics. In the paper there are also presented some possibilities of application of Monte Carlo methods to disequilibrium models estimation. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Metody ekonometryczne; Nierównowaga rynkowa; Metoda Monte Carlo

EN

Econometric methodology; Market imbalance; Monte Carlo method

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1993
• Tom: 40
• Numer: z. 1
• Strony: 83--93

Twórcy

autor

Krystyna Pruska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• [1] Fair R., Jaffee D., Methods of Estimation for Markets in Disequilibrium, Econometrica 40 (1972), s. 497-514.
• [2] Fair R., Kelejian H., Methods of Estimation for Markets in Disequilibrium. A Further Study, Econometrica 42 (1974), s. 177-190.
• [3] Gourieroux C., Monfort A., Trognon A., Pseudo Maximum Likelihood Methods: Theory, Econometrica 52 (1984), s. 681-700.
• [4] Ito T., Methods of Estimation for Multi-Market Disequilibrium Models, Econometrica 48 (1980), s. 97-125.
• [5] Laroque G., Salanie B., Estimation of Multi-Market Fix-Price Models: An Application of Pseudo Maximum Likelihood Methods, Econometrica 57 (1989), s. 831-860.
• [6] Laroque, G., Salanie B., The Properties of Simulated Pseudo-Maximum Likelihood Methods; The Case of the Canonical Disequilibrium Model, INSEE, No 9005, Paris 1990.
• [7] Salanie B., Wage and Price Adjustment in a Multi-Market Disequilibrium Model, INSEE. Paris 1988, maszynopis powielony.
• [8] Pruska K., Zastosowanie metody największej wiarygodności i regresji przełącznikowej do estymacji ekonometrycznych modeli nierównowagi, rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1987.
• [9] Pruska K., Modele nierównowagi wielu rynków (budowa i estymacja), Opracowanie wykonane w temacie CPBP 10.09.II.5. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1989, maszynopis powielony.
• [10] Welfe W. (red.), Ekonometryczne modele rynku (t. 3), Modele popytu konsumpcyjnego i równowagi ogólnej, PWE, Warszawa 1982.