Kilka uwag o skalowaniu zmiennych w modelu ekonometrycznym

• Autorzy: Waldemar Tarczyński
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W badaniach ekonometrycznych często skalujemy zmienne nie zastanawiając się nad skutkami takiego postępowania. Okazuje się jednak, że może to prowadzić do niewłaściwych rezultatów, szczególnie w przypadku modeli nieliniowych. W artykule zajęto sie modelem potęgowym i wykładniczym. Zarówno jeden jak i drugi model jest "sprowadzalny" do modelu liniowego poprzez obustronne logarytmowanie.

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Ekonometria; Zmienna objaśniająca

EN

Econometric models; Econometrics; Exogenous variable

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1993
• Tom: 40
• Numer: z. 1
• Strony: 103--107

Twórcy

autor

Waldemar Tarczyński

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• [1] Goldberger A., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1975
• [2] Jakubczyc J., Wspollimowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987.
• [3] Zbiór zadań z ekonometrii, praca zbiorowa pod red. Z. Czerwińskiego, Skrypty Uczelniane Zeszyt Nr 348, AE Poznań 1985.