Wpływ współliniowości zmiennych na efektywność estymacji modelu ekonometrycznego

• Autorzy: Elżbieta Maksymiak

Warianty tytułu

Influence of Collinearity of Explanatory Variables on Efficiency of Estimation of Parameters of Econometric Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy omówiono wyniki badań symulacyjnych pokazujące, w jaki sposób zmieniają się oceny parametrów strukturalnych modelu, średnie błędy szacunku oraz statystyki t Studenta wykorzystywane do testowania istotności parametrów, jeśli stopień skorelowania natężenia współliniowości zmienia się od najmniejszej do największej wartości.

EN

In the paper there is analysed elasticity and velocity of changes of estimates of structural parameters of econometric models, standard errors of estimation, t-Student statistics as to the various intensities of collinearity of explanatory variables. The conclusions are based on simulation experiments assuming various intensities of collinearity. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Estymacja; Symulacja; Rozkład t-Studenta

EN

Econometric models; Estimation; Simulation; Student's t-distribution

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1993
• Tom: 40
• Numer: z. 3-4
• Strony: 283--293

Twórcy

autor

Elżbieta Maksymiak

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, filia w Rzeszowie

Bibliografia

• [1] Belsley D., Kuh E., Welsch R., Regression diagnostics, Wiley 1980.
• [2] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
• [3] Jakubczyc J., Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987.
• [4] Knuth D. E., The Art .of Computer Programming, vol. 2, Seminumerical Algorithms, Addi-son-Wesley, Reading, Massachusetts 1969.
• [5] Kolupa M., Metody estymacji modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1974.
• [6] Learner E., Specification Searches, Wiley 1978.
• [7] Milo W., Odporność w ekonometrii, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
• [8] Yakowitz S. J., Computational Probability and Simulation, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1977.