Krytycznie o metodach zapewniających spełnienie postulatu koincydencji

• Autorzy: Mirosław Krzysztofiak , Mirosław Szreder
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest wykazanie słabości proponowanych w literaturze sposobów zapewniających spełnienie postulatu koincydencji przez parametry modelu ekonometrycznego takich jak: eliminacja zmiennych nie spełniających warunku koincydencji, eliminacja zmiennych spełniających ten warunek, metoda średniej regresji, regresja ważona Hellwiga, kompensatory.

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Korelacja; Metody ekonometryczne; Koincydentność

EN

Econometric models; Correlation; Econometric methodology; Coincidence

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1993
• Tom: 40
• Numer: z. 3-4
• Strony: 323--334

Twórcy

autor

Mirosław Krzysztofiak

• Uniwersytet Gdański

autor

Mirosław Szreder

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• [1] Borowiecki A., M. Kolupa, O koincydencji Y/ przypadku wprowadzenia do danego modelu nowej zmiennej objaśniającej oraz w przypadku usuwania pewnej zmiennej z danego modelu. Przegląd Statystyczny 3/4 (1982).
• [2] Hellwig Z., Model ekonometryczny z kompensatorem różnicowym, Przegląd Statystyczny l (1987).
• [3] Krzysztofiak M., O korelacji i regresji liniowej wielu zmiennych, Przegląd Statystyczny 4 (1987).
• [4] Krzysztofiak M., O korelacji i regresji liniowej wielu zmiennych. Część II, Przegląd Statystyczny 1/2 (1990).
• [5] Leamar E. E., A Result on the Sign of Restricted Least-Squares Estimates, Journal of Econometrics 1975, vol. 3, s. 387-390.
• [6] Nowak E., Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, 1990.
• [7] Nowak E., Wyznaczanie parametrów modelu ekonometrycznego z koincydencją, Przegląd Statystyczny 3 (1986).
• [8] Rogowski J., Warunek konieczny i dostateczny na zachodzenie koincydencji w modelu ekonometrycznym oraz o pewnym sposobie doboru zmiennych, Przegląd Statystyczny 3/4 (1980).
• [9] Szreder M., Koincydencja - problem pozorny czy rzeczywisty!, Przegląd Statystyczny 3/4 (1992).
• [10] Tabeau A., O koincydencji i interpretacji parametrów modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny 2 (1991).
• [11] Vinod H. D., A. Ullah, Recent Advances in Regression Methods, Marcel Dekker Inc., 1981. [12] Visco L, Again on Sign Changes Upon Deletion of a Variable from a Linear Regression, Oxfort Bulletin of Economics and Statistics 1988, vol. 50, nr 2.