SWAPY - próba podsumowania

• Autorzy: Paweł Kowalik , Daniel Papla

Warianty tytułu

Swaps - a Summary Attempt

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

SWAP jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku finansowego. Pojęcie to pochodzi z języka angielskiego i oznacza wymianę, przehandlowanie. Swapy można podzielić według różnych kryteriów np. ze względu na rodzaj instrumentu bazowego, na czas, na wielkość i zmienność kwoty podstawowej oraz ze względu na rodzaj transakcji (klasyczne i drugiej generacji). Artykuł omawia teoretycznie oraz na przykładach liczbowych swapy uwzględnione w ostatnim kryterium podziału tj. klasyczne i drugiej generacji.

EN

The main goal of this paper is to present a number of problems related to swaps transactions. First part contains the classification of swaps transactions based on several basic criteria. These criteria, among other things, are types of basic instrument and types of transactions. The second part includes a detailed description of basic types of swaps with numerical examples. In this part are also presented so-called second-generation swaps. In conclusion goals of swaps transactions are presented.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki swap; Kontrakty terminowe; Instrumenty pochodne

EN

Swap markets; Fixed-period contracts; Derivatives

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość
• Rocznik: 2004
• Tom: 1
• Numer: nr 1012
• Strony: 190--200

Twórcy

autor

Paweł Kowalik

autor

Daniel Papla

Bibliografia

• Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W., Handel i finanse międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
• CMESWAP FUTURES. Chicago Mercantile Exchange. I35.1/2.5M/20/IR (www.cme.com).
• Ferlak M. (przekład), REUTERS Instrumenty pochodne. Wprowadzenie, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
• Kawski M., Słowniczek terminów związanych ze swapami, "Rynek Terminowy", 8/2/00, maj 2000.
• Kucharska R. (przekład), REUTERS Rynek walutowy i pieniężny. Wprowadzenie, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
• McDougall A., Swapy, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
• Roth P., Rynki walutowe i pieniężne. Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
• Sławiński A., Zastosowania transakcji fx swap na polskim rynku finansowym, "Rynek Terminowy", 16/2/00.
• Steiner R., Kalkulacje finansowe. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
• Swiętochowski E., Swap procentowo-walutowy jako zabezpieczenie ryzyka kredytu walutowego, "Rynek Terminowy", 9/3/00, lipiec 2000.
• Tymuła I., Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
• Walendzik M., Krawczyk L., Rynek odsetkowych instrumentów pochodnych w Polsce, "Rynek Terminowy", 8/2/00, maj 2000.
• Wolańska A., Elementarne modele wyceny swapów walutowych i procentowych, "Rynek Terminowy", 8/2/00, maj 2000.
• Wolańska A., Dzieża J., Transakcje swapowe na stopę procentową^ "Rynek Terminowy", 8/2/00, maj 2000.
• Woźniak A., Credit default swap - sposób na bankructwo, "Rynek Terminowy", 11/1/01, styczeń 2001.
• Woźniak J., Transakcje swapowe z podmiotami niebankowymi, "Rynek Terminowy", 8/2/00, maj 2000.
• Zając J" Polski rynek walutowy w praktyce, K.E. Liber, Warszawa 2001.
• Żukowski P., FX swap - możliwy również w Polsce, "Rynek Terminowy", 4/6/99, listopad 1999.