Zastosowanie swapu walutowo-procentowego w zarządzaniu ryzykiem finansowym

• Autorzy: Paweł Wawrzyniak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule omówiono wybrany rodzaj swapu, jakim jest swap walutowo-procentowy (Currency & Interest Rate Swap -CIRS). Przedstawiono historię rozwoju transakcji swapowych oraz motywy ich dokonywania.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko finansowe; Instrumenty pochodne; Operacje swap; Transakcje walutowe

EN

Financial risk; Derivatives; Swap options; Foreign Currency Transactions

• Czasopismo: Przegląd Organizacji
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 12
• Strony: 33--37

Twórcy

autor

Paweł Wawrzyniak

Bibliografia

• J. HULL, Transakcje terminowe i opcje, WIG Press 1998.
• E. LESZCZYŃSKA, Rynek kontraktów swap w Polsce, Wydawnictwo NBP, Warszawa 2003, i inni.
• Narodowy Bank Polski Serwis Internetowy, Sytuacja finansowa banków w okresie styczeń-wrzesień 2006 r. - Synteza.
• Ch.W. SMITHSON, C.W. SMITH, D. SYKES WILFORD, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Wydawnictwo ABC, Kraków 2000, s. 305.
• E. ŚWIĘTOCHOWSKI, Swap procentowo-walutowy, "Rynek Terminowy" 2000, nr 3, s. 51.
• I. TYMUŁA, Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, s. 131.
• A. WOLAŃSKA, Transakcje SWAP, "Rynek Kapitałowy" 1998, nr 3, s. 32.