Jordanian Commercial Banks Strategies in High-rate Return Realization and its Relation with Liqudity Gap Management Performence

• Autorzy: Abdulnafi Al Zarari , Abla Tahtamouni
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The aim of the research is to examine the effect of the different types of risk on liquidity gap management for a sample of Jordanians banks. It also aims to see if Jordanian commercial banks are complying with the Basel Committee on banking supervision issues. This study, therefore, is of importance, because on similar study has been conducted in this area in Jordan, and it will be of great benefit to other researchers interested in this subject.

Luki płynności to różnice pomiędzy aktywami i pasywami portfela bankowego, luki generujące ryzyko płynności, ryzyko niemożności uzyskania funduszy bez ponoszenia dodatkowych wydatków. Kontrolowanie ryzyka płynności implikuje rozciąganie w czasie finansowania, przez co unika się nieoczekiwanego istotnego finansowania na rynku i zachowania "poduszki" z płynnych, krótkoterminowych aktywów, których sprzedaż zapewnia płynność bez ponoszenia zysków lub strat kapitałowych. Ryzyko płynności istnieje, gdy występuje deficyt środków, nadmiar środków skutkuje ponoszeniem ryzyka stóp procentowych, ryzyka nieznajomości z wyprzedzeniem stóp pożyczkowych lub lokacyjnych dla posiadanych środków. Opracowanie ma na celu analizę związków miedzy ryzykiem płynności, stóp procentowych i zarządzaniem luką płynności w jordańskich bankach komercyjnych na przykładzie trzech banków komercyjnych wybranych z listy banków notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Ammanie. W wyniku badań stwierdzono silny pozytywny związek pomiędzy luką płynności a S.R.A. (Sensitive Reliable Asset) w badanych bankach; współczynnik korelacji wykazał, że S.R.A. jest istotne w przewidywaniu luki płynności. Jednak występuje negatywny związek pomiędzy S.R.L. (Sensitive Reliable Liability) i luką płynności. Nie ma istotnej relacji miedzy ryzykiem stopy procentowej i luką płynności w dwóch bankach (Arab Bank i Housing Bank), co oznacza, że ryzyko stopy procentowej nie ma znaczenia przy przewidywaniu luki płynności. Natomiast w trzecim banku (Jordanian-Kuwait Bank) występowała istotna negatywna relacja każdej ze zmiennych (ryzyko stóp procentowych, ryzyko płynności) z luką płynności, co oznacza, że mają one znaczenie przy przewidywaniu luki płynności, ale ich związek jest negatywny. (oryginalne streszczenie)

Słowa kluczowe

EN

Commercial banks; Interest rate; Case study

PL

Banki komercyjne; Stopa procentowa; Studium przypadku

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 1152 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
• Strony: 26--32

Twórcy

autor

Abdulnafi Al Zarari

autor

Abla Tahtamouni

Bibliografia

• Bessis J., Risk Management in Banking, John Wiley and Sons, New York 2000.
• Brewer E., Jackson W., Managing Interest Rate Risk, "Journal of Insurance" 2001, vol. 25, no. 3.
• Gumming H., Risk Management, Supervisors, Risks Manager, "Economic Policy Review" 2001 (Federal Reserve Banks of New York), vol. 7, no. 1.
• Diamond D., Rehuram G., Liquidity Risk, Liquidity Ratio and Financial Fragility: a Theory of Banking, "Journal of Political Economy" 2001, vol. 109, no. 2.
• Ross D., Interest Rate Management: Risk and How to Measure It, "Accountancy" 1990, vol. 106, no. 1164.
• Vander Meer R., Šmink M., Managing Interest Rate Risk, "Geneva Paper on Risk and Insurance" 1999, vol. 24, no. 2.