Wykorzystanie metody DEA do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu

• Autorzy: Anna Feruś

Warianty tytułu

The Application of DEA Method for Estimating of Companies' Credit Risk within the Framework of Credit-scoring

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Umiejętne zarządzanie ryzykiem kredytowym odgrywa coraz większą rolę w złożonym procesie zarządzania bankiem. Przedstawiono procedurę określenia ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA (Data Envelopment Analysis) na konkretnym przykładzie. Metoda ta umożliwia przewidywanie wystąpienia trudności finansowych przedsiębiorstw.

EN

The subject of the present article is to propose a new procedure forecasting credit risk in Polis! economy environment. The central aim of the article was to present the possibilities of implementing DEA method to estimate credit risk of companies on a concrete example. The research for the project was conducted on the basis of comparison of the suggested method with currently used procedures, that is point method discriminative analysis and linear regression. For the purpose of the project, the current data on 100 credit motions and enclosed notes on credit payment have been acquired from one of the banks. On the basis of the research carried out, it can be concluded that DEA method facilitate forecasting financial problems, including bankruptcy of companies in Polish economy conditions, an that its effectiveness is comparable to or even greater than approaches implemented so far. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie bankiem; Wskaźniki finansowe; Regresja liniowa; Ryzyko kredytowe; Metoda DEA (analiza obwiedni danych)

EN

Bank management; Financial indicators; Linear regression; Credit risk; Data Envelopment Analysis (DEA)

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 1152 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
• Strony: 144--153

Twórcy

autor

Anna Feruś

Bibliografia

• Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R., A Credit Scoring Approach for the Commercial Banking Sector, "Socio-Economic Planning Sciences" 37, 2003.
• Feruś A., Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt" 2006, nr 7.
• Gospodarowicz A., Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów, AE, Wrocław 2002.
• Gospodarowicz A., Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, AE, Kraków 2004.
• Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, "Materiały i Studia NBP" 2000, nr 103.
• Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
• Korol T., Modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw - analiza porównawcza wyników sztucznych sieci neuronowych z tradycyjną analizą dyskryminacyjną, "Bank i Kredyt" 2005, nr 6.
• Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, "Materiały i Studia NBP" 2005, nr 192.
• Rogowski W., Pawłowska M., Kopczewski T., Podstawowe formy i efekty władania korporacyjnego (corporate governance) w bankowości, cz. II, "Bank i Kredyt" 2003, nr 4.
• Simak P.C., Inverse and Negative DEA and their Application to Credit Risk Evaluation, Centre for Management of Technology and Enterpreneurship, Faculty of Applied Sciences and Engineering, University of Toronto, Toronto 2000.
• Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.