A simulation method for analysis of multicollinearity influence on some measures of goodness of fit of a model to statistical data

• Autorzy: Elżbieta Maksymiak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule badano wpływ współliniowości na mierniki dopasowania modelu do danych. Podsumowując otrzymane wyniki stwierdzono, że: 1) analizowane mierniki nie są neutralne wobec współliniowości zmiennych objaśniających 2) ze względu na zmiany bezwzględnych wartości średnich prędkości mierniki dopasowania można podzielić na trzy zbiory 3) prędkość zmiany żadnego miernika na skutek rosnącego natężenia współliniowości nie jest stała, a przyspieszenie jest różne od zera.

EN

In the paper there are discussed some results of simulation experiment aimed at analysis of influence of multicollinearity on some measures of goodness of fit of a model to statistical data. The model is constructed in a way allowing for varying intensity of multicollinearity. The influence of multicollinearity is measured by means of characteristics of function variability. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Analiza danych statystycznych

EN

Econometric models; Statistical data analysis

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1993
• Tom: 40
• Numer: z. 1
• Strony: 43--55

Twórcy

autor

Elżbieta Maksymiak

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, filia w Rzeszowie

Bibliografia

• [1] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Modele ekonometryczne w procesie prognozowania, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1981.
• [2] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonotnetrycznych, PWN, Warszawa 1982.
• [3] Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G. (M. Kolupa red.), Miary zgodności metody doboru zmiennych, problemy współliniowości, PWN, Warszawa 1979.
• [4] Jakubczyc J., Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1986.
• [5] Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.
• [6] Ostasiewicz W., Miary zależności a odległość, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1977, z. 112.
• [7] Yakowitz S. J.: Computational Probability and Simulation, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1977.
• [8] Zeliaś A., Metody badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji, Przegląd Statystyczny 3 (1973), s. 287-298.
• [9] Zeliaś A., Niektóre aspekty wyników badania wspólliniowosci w jednorównaniowych modelach regresji, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1974, vol. XV, s. 17-43.
• [10] Zeliaś A., Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1979.
• [11] Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1979.
• [12] Zieliński R., Generatory liczb losowych, WNT, Warszawa 1972.