Modelowanie ryzyka upadłości a metody oceny efektywności wybranych modeli

• Autorzy: Agnieszka Strycharczyk

Warianty tytułu

Bankruptcy Risk Modeling and Methods of Forecasting the Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono modelowanie ryzyka upadłości na podstawie modelu Altmana, który opiera się na analizie dyskryminacyjnej oraz modelu logitowy stosowanym przy prognozowaniu i ocenie kondycji finansowej klienta. Omówiono również wybrane techniki oceny efektywności modeli.

EN

The issue of bankruptcy of Polish enterprises receives growing attention - especially when concerning on the main issues banks will have to face to comply with the new Basel II internal ratings-based approach. Therefore bankruptcy risk assessment models are in the center of interest as well as the methods of their quality measurement. Due to a variety of technical developments in finance, it has become possible both to quantify the level of default risk in a single asset and test the model's accuracy - simply defined as a model's ability to correctly classify firms. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko w biznesie; Upadłość przedsiębiorstwa; Metodologia oceny; Analiza dyskryminacyjna

EN

Business risk; Enterprise bankruptcy; Assessment methodology; Discriminant analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 1152 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
• Strony: 529--535

Twórcy

autor

Agnieszka Strycharczyk

Bibliografia

• Benchmarking Quantitative Default Risk Models: A Validation Methodology, Rating Methodology, "Moody's Investors Service", March 2000.
• Engelmann B., Tasche D., Testing Rating Accuracy, "Risk Magazine", January 2003.
• International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, BIS, Basel 2004.
• Moody's Risk Calc(tm) for Private Companies: Austria, Rating Methodology, "Moody's Investors Service", September 2002.
• Studies on the Validation of the Internal Rating Systems, Revised Version - May 2005, Basel Committee on Banking Supervision, BIS.