Warianty tytułu
Development of Futures Contract on the Warsaw Stock Exchange.
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono kontrakt futures na WIG20 jako najbardziej płynnego instrumentu rynku pochodnych w Polsce.
The futures contract on WIG20 index as derivative instrument market have been presented. (A.K.)
Rocznik
Numer
Strony
183--193
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Antkiewicz S., Derywaty na straty, "Bank" 2004, nr 2.
- Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2005.
- Dunalewicz P., Ryzyko dobrze policzone, "Bank" 2004, nr 7-8.
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.com.pl.
- Grat A., Rozwój giełdowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji światowych, "Bank i Kredyt" 2004, nr 4.
- Hull J., Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998.
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, http://www.kdpw.pl.
- Krawczyk E., Gra na przyszłość, "Bank" 2004, nr 6.
- Łaganowski A., Instrumenty pochodne, Wydawnictwo GPW, Warszawa 2004.
- Małecki W., Terminowe rynki finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
- Pietrzak E., Rynek instrumentów pochodnych, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2004.
- Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
- Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. 2004, nr 159, poz. 1667.
- Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku, Prawo dewizowe, Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1178.
- Warunki emisji i obrotu dla kontraktów terminowych na WIG20, Wydawnictwo GPW, Warszawa 1997.
- Wiśniewski T., Rynek terminowy w 2004 roku, "Rynek Terminowy" 2005, nr 1.
- Wiśniewski T., Statystyki kontraktów indeksowych na GPW, "Rynek Terminowy" 2005, nr 2.
- Wiśniewski T., Rynek terminowy na GPW: wrzesień 2005-styczeń 2006, "Rynek Terminowy" 2005, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150783873