Wybrane aspekty prognozowania z wykorzystaniem trendu wykładniczego

• Autorzy: Jan Purczyński

Warianty tytułu

Selected aspects of forecasting with the use of exponential trend

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy rozpatrzono wybrane aspekty związane ze stosowaniem trendu wykładniczego w procesie prognostycznym. Zaproponowano przybliżoną metodę estymacji parametrów trendu (wzory (37)-(39)), która prowadzi do zbliżonych wyników, jakie daje metoda najmniejszych kwadratów (MNK). Wyznaczono wzór (34) określający błąd ex ante prognozy wyznaczonej metodą przybliżoną oraz MNK dla addytywnego modelu składnika losowego. Wykonano symulacje komputerowe uwzględniające trzy modele składnika losowego (addytywny, multilikatywny, mieszany) mające na celu określenie zakresu przydatności metody transformacji logarytmicznej, MNK oraz metody przybliżonej. (abstrakt oryginalny)

EN

In this paper selected aspected concerning the use of exponential trend in the forecasting process were considered. An approximate method for estimating trend parameters (equations (37)-(39)) was proposed. The method yielded results similar to results given by least squares method (LSM). Formula (34) determining ex ante error of the forecast determined by the approximate method and LSM for random element additive model was definrd. Computer simulations were done - including three models of random element (additive, multiplicative, mixed) - with the aim of determining the range of usefulness of logarithmic transformation method, LSM and the approximate method. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Metody prognozowania; Prognostyka; Estymacja

EN

Forecasting methods; Forecaster; Estimation

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2008
• Tom: 55
• Numer: z. 1
• Strony: 27--44

Twórcy

autor

Jan Purczyński

Bibliografia

• [1] Chow G.C., [1995], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
• [2] Dahlquist G., Bjorck A., [1983], Metody numeryczne, PWN, Warszawa.
• [3] Jurkiewicz T., Plenikowska-Ślusarz T., [2001], Algorytmy optymalizacyjne w estymacji nieliniowych funkcji regresji, Wiadomości Statystyczne 10, 10-15.
• [4] Kmenta J,, [1990], Elements of Econometrics (second edition), Mac Milan Publishing Co.
• [5] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, [2001], Cieślak M. red., Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa
• [6] Purczyński J., [2003], Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekono-metrycznych i statystycznych, US Rozprawy i Studia 451, Szczecin.
• [7] Ryzyk I.M., Gradsztejn I.S., [1964], Tablice calek, sum, szeregów i iloczynów, PWN, Warszawa.
• [8] Zeliaś A., [1997], Teoria prognozy, PWE, Warszawa.