Calculation portfolio risk on the Sharpe's method and prediction on the trend model

• Autorzy: Michał Kolupa

Warianty tytułu

Wyznaczanie stopy zwrotu portfela według Sharpe'a a prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The paper is devoted to presentations the calculation portfolio risk on the Shape's method is equivalent method prediction on the trend model known in an econometric. (original abstract)

W pracy pokazano, że wyznaczanie stopy zwrotu portfela według pomysłu Sharpe'a jest tożsame ze znanym sposobem prognozowania na podstawie modelu jednorównaniowego, w którym wartość prognozowana zmiennych objaśniających wyznacza się na podstawie modelu trendu tych zmiennych. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Rate of return calculation; Return on Investment (ROI); Econometric models

PL

Kalkulacja stopy zwrotu; Stopa zwrotu kapitału; Modele ekonometryczne

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2008
• Tom: 55
• Numer: z. 1
• Strony: 130--133

Twórcy

autor

Michał Kolupa