Koncentracja branżowa jako element zarządzania ryzykiem portfela kredytowego w praktyce polskich banków - propozycja metodyki analizy

• Autorzy: Arkadiusz Kijek , Tomasz Kijek

Warianty tytułu

Sectoral Concentration as an Element of Credit Portfolio Risk Management: The Case of Polish Banks - Prospal for Methods of Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Dywersyfikacja sektorowa portfela kredytowego jest jednym z ważniejszych mechanizmów ograniczania ryzyka kredytowego banków. Dlatego autorzy podjęli próbę oceny struktury branżowej portfeli kredytowych polskich banków. Na podstawie wyników analizy kondycji ekonomiczno-finansowej działów przetwórstwa przemysłowego zbudowali teoretyczny portfel kredytowy w układzie branżowym. W dalszej kolejności wykorzystali go jako punkt odniesienia dla portfela kredytowego składającego się z łącznego zaangażowania wszystkich banków wobec poszczególnych sektorów gospodarki. Przeprowadzone analizy pozwoliły im wyciągnąć wnioski odnośnie do wysokiego stopnia zgodności struktur portfela rzeczywistego i teoretycznego. Przedstawione sposoby weryfikacji struktury portfela kredytowego mogą być wykorzystane jako narzędzie do monitorowania poziomu ryzyka w poszczególnych bankach oraz w skali makroekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

EN

Sectoral diversification of credit portfolio is one of the most important mechanisms for credit risk limiting. Thus, the authors made an attempt to evaluate the sectoral structure of Polish banks' credit portfolios. Based on the results of the evaluation of economic and financial standing of manufacturing sectors, the authors constructed a theoretical credit portfolio reflecting sectoral breakdown. Then, they used it as a benchmark for the actual credit portfolio consisting of total exposure of all banks to individual sectors. The results allowed the authors to draw some conclusions about high level of similarity of structures of the compared portfolios. The presented algorithms of credit portfolio verification may be employed in the process of credit risk monitoring at the level of particular banks and the whole economy. (original asbtract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Dywersyfikacja ryzyka; Portfel kredytowy; Przemysł przetwórczy

EN

Credit risk; Risk spreading; Credit portfolio; Processing industry

• Czasopismo: Bank i Kredyt
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 7
• Strony: 28--36

Twórcy

autor

Arkadiusz Kijek

autor

Tomasz Kijek

Bibliografia

• Bereza S. (1995), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Związek Banków Polskich, Warszawa.
• Duffie D., Singelton K.J. (2003), Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management, Princeton University Press, Princeton.
• Düllmann K., Masschelein N. (2006), Sector Concentration in Loan Portfolios and Economic Capital, "Working Paper", No. 105, National Bank of Belgium, Brussels.
• Kuryłek W. (2003), Modelowanie ryzyka portfela kredytowego. Część I, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 66-73.
• Rutkowski J. (1981), Podobieństwo struktury i zmiany strukturalne - zagadnienia kwantyfikacji, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, s. 20-23.
• Scheicher M., Düllmann K., Schmieder C. (2007), Asset correlations and credit portfolio risk - an empirical analysis, "Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Studies", No. 13, Deutsche Bundesbank, Research Centre, Frankfurt.
• Sierpińska M., Wędzki D. (1999), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Strahl D. (1996), Modele zarządzania bankiem (model Triada), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
• Turlej J. (1994), Strategia i taktyka zarządzania ryzykiem kredytowym, "Bank i Kredyt", nr 10, s. 41-47.
• Ward J. (1963), Hierarchical grouping to optimize an objective function, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 58, No. 301, s. 236-244.
• Wiatr M. S. (1995), Ograniczanie koncentracji kredytowej banku, "Bank i Kredyt", nr 12, s. 33-37.