Model wyceny złożonych opcji wyboru - analiza empiryczna

• Autorzy: Ewa Dziawgo

Warianty tytułu

Pricing Model of the Complex Chooser Options - Empirical Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Scharakteryzowane zostały złożone opcje wyboru. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule dotyczy wyceny złożonych opcji wyboru. Na przykładach symulacji złożonych opcji wyboru zbadano wpływ wybranych czynników na cenę rozpatrywanych opcji.

EN

Complex chooser options arę time-dependent options. The article presents the issues connected with the complex chooser options. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the complex chooser options. The aim of the article is to examine the influence of selected factors on the option price. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek papierów wartościowych; Opcje; Instrumenty finansowe; Wycena opcji; Analiza empiryczna

EN

Securities market; Options; Financial instruments; Options pricing; Empirical analysis

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 5
• Strony: 247--356

Twórcy

autor

Ewa Dziawgo

Bibliografia

• Briys E., Bellalah M., Mai H. M., de Yarenne F. (1998), Options, futures and exotic derivatives, John Wiley & Sons, Chichester
• Hull L C. 0989), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc
• Jajuga K. (2004), Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy" nr l
• Napiórkowski A. (2002), Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa
• Weron A., Weron R. (1998), Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa