Warianty tytułu
Time series modelling with nonlinear variable amplitude's periodicity
Języki publikacji
Abstrakty
Artykuł poświęcono modelowaniu procesów, które cechuje cykliczność. W teorii prognozowania stosuje się dwa podstawowe typy modeli — addytywne i multiplikatywne. Uogólnieniem ich jest model addytywny z amplitudą oscylacji zmieniającą się według dowolnej nieliniowej funkcji czasu. Jeśli istnieje funkcja odwrotna do funkcji modelującej amplitudę, zależność od czasu można zamienić na zależność od trendu. Jeżeli założona zastanie stała amplituda wówczas przedstawiony model sprowadza się do zwykłego modelu addytywnego. Założenie amplitudy wprost proporcjonalnej do trendu prowadzi do modelu multiplikatywnego. Model zweryfikowano na przykładzie inflacji. Model z nieliniowo zmienną amplitudą oscylacji dawał mniejsze błędy od zwykłego modelu multiplikatywnego i modeli multiplikatywnych, w których sezonowość eliminowano 12-miesięczną centrowaną średnią ruchomą oraz metodą cenzus II X-11.(abstrakt oryginalny)
The article presents the modelling processes characterized by periodicity. In the forecasting theory two basic models — additive and multiplicative are used. The additive model with oscillation amplitude changing by optional nonlinear time function is their generalization. If the inverse function to amplitude modeling function exists, the time dependence can be changed on trend dependence. If the constant amplitude is assumed than presented model is only an additive one. The assumption of amplitude directly proportional to trend leads to multiplicative model. The model was verified on the example of inflation. The model with nonlinear variable oscillation amplitude gave smaller errors than the usual multiplicative model and the multiplicative models which periodicity was eliminated by 12 months centered moving average and census IIX—II method.(original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
- DeLurgio S. A. (1998), Forecasting principles and applications,.The McGraw-Hill Company, Boston, Burr Ridge, Dubuque, Madison, New York, San Francisco, St. Louis
- Dittmann P. (2004), Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków
- Hozer J., Zawadzki J. (1990), Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
- Kisielińska J. (2003), Wykorzystanie metody wskaźników i analizy Fouriera do prognozowania inflacji rejestrowanej w Polsce, Acta Scientarum Polonarum, seria „Oeconomia", nr 2 (1)
- Łapińska-Sobczak N. (red.) (2001), Opisowe modele ekonometryczne. Elementy teorii. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Witkowska D. (2005), Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
- Zieliński Z. (1979), Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000156527122
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.