Warianty tytułu
Effectiveness of Benchmark of the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono relację głównego indeksu oraz subindeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie względem granicy efektywnej jej benchmarkku - indeksu WIG. Określono relacje charakterystyk subindeksów względem granicy efektywnej oraz wyznaczono linię krytyczną i zbiór minimalnego ryzyka indeksu WIG.
The aim of the article was to investigate the possibility to build an effective limit "without short sale" for the benchmark taken as subindices portfolio. The critical line as well as the minimum risk set have been determined for GPW indices in Warsaw. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
521--527
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa
- Elton E. J., Gruber M. J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa
- Haugen R. A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa
- Jajuga K., Jajuga T. (2005), Inwestycje, PWN, Warszawa
- Kolupa M., Plebaniak J (2000), Budowa portfela lokat, PWE, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000156721163