Efektywność indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

• Autorzy: Tadeusz Winkler-Drews

Warianty tytułu

Effectiveness of Benchmark of the Warsaw Stock Exchange

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono relację głównego indeksu oraz subindeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie względem granicy efektywnej jej benchmarkku - indeksu WIG. Określono relacje charakterystyk subindeksów względem granicy efektywnej oraz wyznaczono linię krytyczną i zbiór minimalnego ryzyka indeksu WIG.

EN

The aim of the article was to investigate the possibility to build an effective limit "without short sale" for the benchmark taken as subindices portfolio. The critical line as well as the minimum risk set have been determined for GPW indices in Warsaw. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Giełda papierów wartościowych; Indeks giełdowy; Stopa zwrotu akcji

EN

Stock market; Stock market indexes; Stock rate of returns

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 5
• Strony: 521--527

Twórcy

autor

Tadeusz Winkler-Drews

Bibliografia

• Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa
• Elton E. J., Gruber M. J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa
• Haugen R. A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa
• Jajuga K., Jajuga T. (2005), Inwestycje, PWN, Warszawa
• Kolupa M., Plebaniak J (2000), Budowa portfela lokat, PWE, Warszawa