Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznych, miesięcznych, tygodniowych i dobowych dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania

• Autorzy: Tomasz Kufel

Warianty tytułu

Econometric Modeling of Yearly, Monthly, Weekly and Daily Periodicity for High Frequency Data

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zaprezentowano wskazówki dotyczące konstrukcji modeli ekonometrycznych opisujących cykliczności roczne, miesięczne, tygodniowe i dobowe dla procesów ekonomicznych (niefinansowych) na podstawie danych: kwartalnych, miesięcznych, tygodniowych, dobowych i godzinnych. Przedstawiono 4 sposoby modelowania złożonych cykliczności. Oceniono przydatność każdego analizowanego sposobu ilustrując przykładami empirycznymi. (abstrakt oryginalny)

EN

The purpose of the paper is to give suggestions about the building of econometric model describing yearly, monthly, weekly and daily periodicity in economic (non-financial) processes using quarterly, monthly, weekly, daily and hourly data. Four methods of modeling the superimposed periodicity have been presented. The usefulness of each method has been illustrated with empirical examples. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek mięsny; Modelowanie ekonometryczne; Procesy gospodarcze

EN

Meat market; Econometric modeling; Economic process

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 5
• Strony: 591--600

Twórcy

autor

Tomasz Kufel

Bibliografia

• Hylleberg, S. (1992), Modelling Seasonality, Oxford University Press, New York.
• Hendry, D.F., Morgan, M.S. (1995), The Foundations of Econometric Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
• levons, W.S. (1862), On the Study of Periodic Commercial Fluctuations, Read to the British Association in 1862 oraz "Investigations in Currency and Finance", Macmillan, 1884, s. 3-10.
• Kufel, T. (2004), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, WN PWN, Warszawa.
• Talaga, L., Zieliński, Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
• Zieliński, Z. (1979), Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa.
• Zieliński, Z. (2002), Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane, Wydawnictwo UMK, Toruń.