Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Verification of Effectiveness of Parametric and Nonparametric Bankruptcy Prediction Models
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono skuteczność analizy dyskryminacyjnej w prognozowaniu upadłości spółek giełdowych. Porównano tę metodę z modelem probitowym, logitowym i sztuczną siecią neuronową. Wskazano na wydajność metody probitowej w przypadku oceny zagrożenia upadłością spółek giełdowych.
This article is on bankruptcy prediction of the stock equity companies with the use of different pa-rametric and nonparametric techniques. The author created 8 models for analyzing the companies one year and two years prior to their financial failure. Models presented in the article allow to predict with a high probability bankruptcy. (original abstract)
Rocznik
Strony
314--321
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Appenzeller D., Szarzec K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek giełdowych, „Rynek Terminowy" 2004 nr 1.
- Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa 2005.
- Korol T., Wpływ maksymalizacji danych wejściowych na skuteczność modeli parametrycznych i nieparametrycznych prognozowania upadłości przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt" (artykuł w recenzji).
- Korol T., Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji gospodarczej, „Gospodarka w Praktyce i Teorii", Wydawnictwo Katedry Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego 2003 nr 1(12).
- Mączyńska E. (red.), Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, T. XCII, SGH, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157095144