Identyfikacja składowych systematycznych szeregu czasowego

• Autorzy: Filip Chybalski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Poddano ocenie popularne metody identyfikacji składowych szeregu czasowego: analizę wariancji oraz autokorelacji. Wykonane przy dwuczynnikowej analizie wariancji obliczenia mogą służyć do identyfikacji rodzaju wahań sezonowych. Analiza autokorelacji pozwala na identyfikację tendencji rozwojowej, stałego przeciętnego poziomu oraz wahań sezonowych, ale dokładne określenie przydatności tej metody wymaga dalszych badań.

Słowa kluczowe

PL

Analiza wariancji; Korelacja; Analiza szeregów czasowych; Analiza statystyczna

EN

Variance analysis; Correlation; Time-series analysis; Statistical analysis

• Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 10
• Strony: 26--41

Twórcy

autor

Filip Chybalski

Bibliografia

• 1. G.E.P. Box, G.M. Jenkins: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, 1983
• 2. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, pod red. K. Jajugi, Wrocław, AE, 1998
• 3. M. Fisz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, 1954
• 4. J. Hanke, A. Reitsch: Business forecasting, New Jersey: Prentice Hall, 1998
• 5. Prognozowanie gospodarcze, pod red. M. Cieślak, PWN, 2001
• 6. J. Steczkowski, A. Zeliaś: Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, PWN, 1982