Wykorzystanie stochastycznych modeli umieralności do budowy dynamicznych tablic trwania życia

• Autorzy: Monika Papież

Warianty tytułu

The Application of Stochastic Mortality Models for Building of Projected Mortality Tables

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zweryfikowano możliwość użycia dwóch stochastycznych modeli umieralności do prognozowania przeciętnej długości trwania życia osób w wieku 60 lat i więcej dla krajów Europy Środkowej. Do badań wykorzystano model Lee-Cartera oraz Model Cairnsa, Blake'a i Dowda. Okres badań obejmował lata 1955-2005 i obejmowała kraje: Słowację, Węgry, Czechy, Holandię, Włochy i Szwecję. Estymację parametrów przeprowadzono dla kobiet i mężczyzn na podstawie tablic trwania życia dla wieku 60-100 lat. Autorka zauważa, że te modele można wykorzystać do prognozowania wartości do dynamicznych tablic trwania życia dla krajów Europy Zachodniej.

EN

The paper examines the usefulness of stochastic mortality models in estimating the values in the dynamic mortality tables which take into account rising life expectancy. Because parameter estimation is done on the basis of historical data, and it is not possible to obtain complete projected mortality tables for Poland from the period 1955-2005, that is why the analysis will be carried out for Slovakia, Czech Republic and Hungary. And because Poland is characterised by similar dynamics of changes to the above mentioned Central European countries, it will be justifiable to draw conclusions regarding also this country. Forecasts are made for selected countries on the basis of estimated values of the parameter in the period 1955-1995. For modelling and forecasting time series/mortality trends the ARIMA models will be used. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele stochastyczne; Umieralność; Tablice trwania życia; Model Lee-Cartera; Model Cairnsa-Blake'a-Dowda; Badania naukowe

EN

Stochastic models; Mortality; Life table; Lee-Carter model; Cairns-Blake-Dowd model; Scientific research

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 18 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 79--87

Twórcy

autor

Monika Papież

Bibliografia

• Cairns, A., Blake, D., Dowd, K., Coughlan, G.D., Epstein, D., Ong, A., Balevich, I., (2007), A Quantitative Comparison of Stochastic Mortality Models Using Data from England and Wales and the United States, http://cms.jpmorgan.com/lifemetrics.
• Cairns, A., Blake, D., Dowd, K., A Two-factor Model f or Stochastic Mortality with Parameter Uncertainty: Theory and Calibration, .Journal of Risk and Insurance" 2006,73(4).
• Currie, I.D., Smoothing and Forecasting Mortality Rates with p-splines, Institute of Actuaries, 2006, http://www.ma.hw.ac.uk/~iain/research/talks.html.
• Haberman S, A E Renshaw, A Cohort-based Extension to the Lee-Carter Model for Mortality Reduction Factors, Insurance: M&E, 2006, 38 (3).
• Human Mortality Database, University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany): www.mortality.org.
• Lee, R.D., Carter, L., Modelling and Forecasting US Mortality, Journal of the American Statistical Association" 1992, vol. 87(419).
• LifeMetrics: A Toolkit for Measuring and Managing Longevity and Mortality Risks Technical Document, Pension Advisory Group, JPMorgan Chase Bank, N.A., 2007, http://www.jpmorgan.com/ pages/jpmorgan/investbk/solutions/lifemetrics/library.
• Papież M, Wpływ procesu starzenia się ludności na ryzyko w ubezpieczeniach na życie, [w:] Inwestycje finansowe a ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1176, AE, Wrocław 2007.
• Papież M.(a), Ryzyko długowieczności dla portfela ubezpieczeń na życie i zakładów emerytalnych, referat na konferencję "Ubezpieczenia w XXI wieku", Rydzyna 21-23.05.2007, złożone do druku.
• Papież M.(b), Możliwość wykorzystania modelu Lee-Cartera do szacowania wartości w dynamicznych tablicach trwania życia, referat na konferencję "Wpływ procesów demograficznych na kształtowanie stanu i struktury zasobów ludzkich - stan aktualny i perspektywy", Niedzica 26-28.09. 2007 r., złożone do druku.
• Papież M.(c), Zastosowanie stochastycznego modelu Cairnsa, Blake'a, Dowda do prognozowania oczekiwanej długości trwania życia, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, złożone do druku.