Rozmytość II typu w dynamicznym programowaniu inwestycji

• Autorzy: Paweł Baran

Warianty tytułu

Type 2 Fuzziness in the Dynamic Investment Programming

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zaproponowano proste rozszerzenie deterministycznego i stochastycznego (według klasyfikacji pochodzącej z klasycznej pracy Bellmana i Zadeha) modelu rozmytego programowania dynamicznego o przypadek, w którym poszczególne przynależności w celach i warunkach rozmytych są liczbami rozmytymi (np. realizacjami zmiennych lingwistycznych), co skutkuje uzyskaniem rozmytości II typu. Zaprezentowano przykład liczbowy wykorzystującym takie właśnie podejście w ramach dynamicznego modelu szeregowania inwestycji.

EN

Simple extension of deterministic and stochastic (according to the ranking from the classical work of Bellman and Zadeh) model of fuzzy dynamic programming was proposed. Extension included the case, in which individual relationships in objectives and fuzzy conditions are fuzzy numbers (e.g. implementations of linguistic variables), what results in getting the type 2 fuzziness. A numerical example was expressed using this approach as a part of the dynamic investment scheduling model. (AT)

Słowa kluczowe

PL

Inwestycje; Zbiory rozmyte; Programowanie dynamiczne; Sztuczna inteligencja

EN

Investment; Fuzzy sets; Dynamic programming; Artificial intelligence

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '08
• Strony: 259--267

Twórcy

autor

Paweł Baran

Bibliografia

• Bellman R.E., Zadeh L.A. (1970). Decision-making in a Fuzzy Environment. Management Science, 17, 4.
• Kacprzyk J. (2001). Wieloetapowe sterowanie rozmyte. WNT, Warszawa.
• Michalewicz Z. (2003). Algorytmy genetyczne + struktury danych = pro-gramy ewolucyjne. WNT, Warszawa.
• Piegat A. (2003). Modelowanie i sterowanie rozmyte. Exit, Warszawa.
• Rutkowski L. (2005). Metody i techniki sztucznej inteligencji. PWN, Warszawa.
• Sitarz S. (2001). Programowanie dynamiczne z losowymi i rozmytymi parametrami. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '01. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
• Sitarz S., Trzaskalik T. (2005). Modele programowania dynamicznego w strukturach porządkowych. W: Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Exit, Warszawa.