Model sieci bayesowskiej wspomagający decyzje inwestycyjne w warunkach niepewności

• Autorzy: Joanna Olbryś

Warianty tytułu

Model of the Bayesian Network for Assisting Investment Decisions under Uncertain Conditions

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono możliwości zastosowania modelu sieci bayesowskiej do wspomagania wyceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poprzez pozyskiwanie wiedzy z ekonomicznej bazy danych, z uwzględnieniem informacji jakościowych oraz preferencji i subiektywnych ocen analityka finansowego, podejmującego decyzje w warunkach niepewności.

EN

Possibilities of using the model of the Bayesian network for assisting the shares pricing at the Warsaw Stock Exchange were presented, by acquiring the knowledge from the economic database, including the quality information and also the preferences and subjective financial analyst's assessments, and making decisions under conditions of uncertainty. (AT)

Słowa kluczowe

PL

Sieci bayesowskie; Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności; Wnioskowanie bayesowskie; Decyzje inwestycyjne; Wycena akcji

EN

Bayesian network; Decision making under uncertainty; Bayesian inference; Investment decisions; Equity valuation

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '08
• Strony: 290--301

Twórcy

autor

Joanna Olbryś

Bibliografia

• Adamczyk A. (1999). Empiryczna weryfikacja modelu arbitrażu cenowego w warunkach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W: Modelowanie preferencji a ryzyko ’99. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
• Berry M.A., Burmeister E., McElory M.B. (1988). Sorting Out Risk Using Known APT Factors. Financial Analysis Journal, 44, 2.
• Cieślak A. (2003). Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej terii finansów. Materiały i Studia. Narodowy Bank Polski, Warszawa, z. 165.
• Demirer R., Mau R.R., Shenoy C, (2006). Bayesian Networks: A Decision Tool to Improve Portfolio Risk Analysis. Working Paper. University of Kansas, School of Business.
• Dębski W. (1997). Akcje, obligacje i ich wycena. Absolwent, Łódź.
• Heckerman D. (1997). Bayesian Networks for Data Mining. Data Mining and Knowledge Discovery, 1.
• Horvitz EJ., Breese J.S., Henrion M. (1988). Decision Theory in Expert Systems and Artificial Intelligence. International Journal of Approximate Reasoning, July.
• Howard, R.A., Matheson, J.E. (1984). Influence Diagrams. In: Applications of Decision Analysis, Vol. 2. Eds. R.A Howard and J.E. Matheson. Menlo Park, Calif, 721-762.
• Jensen F.V. (2001). Bayesian Networks and Decision Graphs. Springer-Verlag.
• Olbryś J. (2005). Estymatory miar Expected Shortfall i Value-at-Risk: przykłady zastosowania do pomiaru ryzyka walutowego. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe a rynek polski. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Prace Naukowe. AE, Wrocław, 1088.
• Olbryś J. (2007). Sieć bayesowska jako narzędzie pozyskiwania wiedzy z ekonomicznej bazy danych. Zeszyty Naukowe. Politechnika Białostocka. Białystok, z. 2 (w druku).
• Osiewalski J. (2001) Ekonometria bayesowska w zastosowaniach. AE, Kraków.
• Pearl J. (1988). Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference. Morgan Kaufmann Publishers.
• Shenoy C, Shenoy P.P. (1999). Bayesian Network Models of Portfolio Risk and Return. In: Computational Finance. Eds. Y.S. Abu-Mostafa, B. LeBaron, A.W. Lo, A.S. Weigend. MIT Press.