Nowe wytyczne

• Autorzy: Michał Oleszko
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł dotyczy zarządzania przez bank ryzykiem zaburzeń płynności jego aktywów. Autor przybliża zagadnienie kosztów ryzyka płynności, wyjaśnia metody pomiaru i zarządzania tym czynnikiem, kontroli niedopasowania aktywów, zarządzania płynnością w ramach grup finansowych, modelu zarządzania płynnością intra-day, modelu scenariuszowego warunków skrajnych, planowania awaryjnego oraz buforowania aktywów płynnych.

Słowa kluczowe

PL

Płynność finansowa; Płynność finansowa grup kapitałowych; Zarządzanie płynnością finansową; Zarządzanie ryzykiem; Pomiar ryzyka; Finanse banków

EN

Financial liquidity; Financial liquidity of capital groups; Liquidity management; Risk management; Risk measures; Banks finance

• Czasopismo: Bank
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 9
• Strony: 54--57

Twórcy

autor

Michał Oleszko