Uwagi o problemach autokorelacji w procesie ekonometrycznego modelowania i prognozowania

• Autorzy: Czesław Domański

Warianty tytułu

Observations on the Autocorrelation Problems in the Process of Econometric Modelling and Forecasting

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono testy weryfikujące hipotezę o braku autokorelacji. W postaci tabeli zaprezentowało i porównano wyniki badania mocy testów: Durbina-Watsona, Geary`ego i t-Studenta.

EN

Tests to verify the hypothesis on the lack of autocorrelation were described. The results of the power test research were presented as a table and compared to each other. The tests used were: Durbin-Watson test, Geary's test and Student's t-test. (A.T.)

Słowa kluczowe

PL

Modelowanie ekonometryczne; Prognozowanie; Testowanie hipotez; Testy

EN

Econometric modeling; Forecasting; Hypothesis testing; Tests

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 1
• Strony: 11--16

Twórcy

autor

Czesław Domański

Bibliografia

• Domański Cz., (1990), Testy statystyczne, PWE, Warszawa
• Domański Cz., Pruska K., (2000), Nieklasyczne metody wnioskowania statystycznego, PWE, Warszawa
• Durbin G. S., Watson J., (1950), Testing for serial correlation in least squares regression I, "Biometrica" 37, s. 409-428
• Durbin G. S., Watson J., (1951), Testing for serial correlation in least squares regression II, "Biometrica" 38, s. 159-178
• Durbin G. S., Watson J., (1951), Testing for serial correlation in least squares regression III, "Biometrica" 58, s. 1-19
• Geary R. C (1970), Relative efficiency of count of sign changes for assessing residual autoregression in least squares regression, ,Biometrica" 57, s. 123-127
• Hart B. I. (1942), Significance levels for the ratio on the mean-square successive difference to the variance, AMS 13, s. 445-447
• Neuman von J. (1941), Distribution of the mean square successive difference to the variance, AMS 12, s. 367-395